Time tested tradingsysteem

Time tested tradingsysteem

In de wereld van de trading en zeker in de wereld van de handel in geautomatiseerde tradingsystemen komen we nogal eens de term Time tested tradingsysteem tegen, ofwel een systeem dat zich door de jaren heen wel bewezen heeft. Deze systemen worden voor allerlei vormen van beleggingen aangeboden maar we zien ze vaak als tradingsysteem voor futures, tradingsysteem voor opties en vergelijkbare afgeleide producten met een fors hefboomeffect.

Nu is het niet op voorhand te zeggen dat de kreet Time tested tradingsysteem onzin is maar enige voorzichtigheid is op zijn plaats. In de praktijk wisselen in de loop der tijd allerlei perioden zich af in een bepaalde markt.

We zien trends in de markt, sommige kort, andere zeer langdurig. We zien horizontaal lopende perioden. We zien vlakke markten en heftige beweeglijkheid.

Het is dus van het grootste belang om inzicht te krijgen in het gedrag van het tradingsysteem in al deze markten. Een systeem dat met alle genoemde condities overweg kan is zeldzaam. Zo zeldzaam dat het de vraag is of het bestaat.

Vraag dus altijd van de leverancier van dergelijke tradingsystemen om inzicht over de prestaties onder alle voorkomende marktcondities. Elke integere leverancier kan u die leveren.

Gebruikte begrippen in time tested tradingsysteem

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

afgeleide producten
  ... De afgeleide producten worden meestal derivaten genoemd het zijn financi ële producten die alleen kunnen bestaan omdat ze gebaseerd zijn...Lees meer
condities
  ... als we in deze context spreken van condities dan praten we voornamelijk over rente en provisietarieven...Lees meer
futures
  ... met de term deferred futures worden die futures bedoeld die qua uitoefenmaand het verst van de datum van vandaag...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
hefboomeffect
  ... het hefboomeffect of leverage is het verschijnsel dat we met een kleine investering een groter rendement kunnen krijgen...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer

Mechanisch tradingsysteem

Een mechanisch tradingsysteem is een hulpmiddel voor de handelaren op de effectenbeurzen waarbij alle regels en te nemen beslissingen ingebouwd zitten in een volledige geautomatiseerd handelssysteem dat slechts signalen als Koop en Verkoop produceert.

Meestal betreft het hier een tradingsysteem voor futures of een tradingsysteem voor opties. Een systeem voor aandelen of obligaties ligt minder voor de hand omdat we hier nu eenmaal te maken hebben met beleggingsproducten die een flink kapitaalbeslag vragen en die zich vooral door de hogere provisiekosten meestal slecht lenen voor snelle handel. De kosten lopen gewoon te hoog op.

Nederlandstalig boek over tradingsystemen

Het is bij trading van het allergrootste belang een dergelijk systeem tot de letter te volgen omdat afwijkingen achteraf vrijwel altijd verkeerd blijken te zijn.

Robuust tradingsysteem

Het ontwikkelen van een goed, betrouwbaar en vooral robuust mechanisch handelssysteem is een langdurige kwestie die vaak gepaard gaat met veel vallen en opstaan.

Ook onder particulieren is het ontwikkelen van een dergelijk mechanisch tradingsysteem populair en sommigen kunnen er verbazende resultaten mee halen die de rendementen van professionals heel ver achter zich laten. Maar er is een groot gevaar waar velen met open ogen intrappen:

Het grootste risico voor de particulier is dat deze zich laat verleiden tot het optimaliseren van het systeem. Een typische beginnersfout die tot veel ellende zal leiden. Een geoptimaliseerd tradingssysteem zal namelijk op superieure manier het verleden voorspellen maar voor de toekomst is het in het algemeen zonder enige betekenis.

Streef naar een eenvoudig tradingsysteem

Alleen een robuust systeem, dus een systeem waarbij invloeden van buitenaf niet tot nauwelijks effect hebben, heeft een goede kans een positieve werking in het verleden naar de toekomst door te trekken. Daarnaast is het altijd van belang om te streven naar een eenvoudig tradingsysteem. Want hoe meer complexiteit, hoe minder robuust het mechanisch tradingsysteem zal zijn.

System death 

En dan blijkt plotseling ons tradingsysteem niet zo goed meer te werken. Omdat we als trader natuurlijk niet direct ons systeem de schuld gaan geven kan het even duren voor we het door hebben. Maar het zo mooi uitgedokterde systeem blijkt echt niet meer te werken. Er is sprake van een "system death". Ons tradingsysteem is dood. Dat komt voor. Het is meestal tijdelijk maar het kan wel even duren. De oorzaak is meestal te vinden bij het zogenaamde tradereffect. Dit is het verschijnsel dat ook traders onder invloed van kudde-instincten staan en allemaal hetzelfde systeem gaan omarmen. En dat blijkt dan nogal eens negatief uit te pakken voor de traders die het systeem al gebruiken. Deze oorzaak van de system death wordt wel het "tradereffect" genoemd en elders in deze kennisbank gaan we er dieper op in.