Mechanisch tradingsysteem

Een mechanisch tradingsysteem is een hulpmiddel voor de handelaren op de effectenbeurzen waarbij alle regels en te nemen beslissingen ingebouwd zitten in een volledige geautomatiseerd handelssysteem dat slechts signalen als Koop en Verkoop produceert.

Meestal betreft het hier een tradingsysteem voor futures of een tradingsysteem voor opties. Een systeem voor aandelen of obligaties ligt minder voor de hand omdat we hier nu eenmaal te maken hebben met beleggingsproducten die een flink kapitaalbeslag vragen en die zich vooral door de hogere provisiekosten meestal slecht lenen voor snelle handel. De kosten lopen gewoon te hoog op.

Nederlandstalig boek over tradingsystemen

Het is bij trading van het allergrootste belang een dergelijk systeem tot de letter te volgen omdat afwijkingen achteraf vrijwel altijd verkeerd blijken te zijn.

Robuust tradingsysteem

Het ontwikkelen van een goed, betrouwbaar en vooral robuust mechanisch handelssysteem is een langdurige kwestie die vaak gepaard gaat met veel vallen en opstaan.

Ook onder particulieren is het ontwikkelen van een dergelijk mechanisch tradingsysteem populair en sommigen kunnen er verbazende resultaten mee halen die de rendementen van professionals heel ver achter zich laten. Maar er is een groot gevaar waar velen met open ogen intrappen:

Het grootste risico voor de particulier is dat deze zich laat verleiden tot het optimaliseren van het systeem. Een typische beginnersfout die tot veel ellende zal leiden. Een geoptimaliseerd tradingssysteem zal namelijk op superieure manier het verleden voorspellen maar voor de toekomst is het in het algemeen zonder enige betekenis.

Streef naar een eenvoudig tradingsysteem

Alleen een robuust systeem, dus een systeem waarbij invloeden van buitenaf niet tot nauwelijks effect hebben, heeft een goede kans een positieve werking in het verleden naar de toekomst door te trekken. Daarnaast is het altijd van belang om te streven naar een eenvoudig tradingsysteem. Want hoe meer complexiteit, hoe minder robuust het mechanisch tradingsysteem zal zijn.

System death 

En dan blijkt plotseling ons tradingsysteem niet zo goed meer te werken. Omdat we als trader natuurlijk niet direct ons systeem de schuld gaan geven kan het even duren voor we het door hebben. Maar het zo mooi uitgedokterde systeem blijkt echt niet meer te werken. Er is sprake van een "system death". Ons tradingsysteem is dood. Dat komt voor. Het is meestal tijdelijk maar het kan wel even duren. De oorzaak is meestal te vinden bij het zogenaamde tradereffect. Dit is het verschijnsel dat ook traders onder invloed van kudde-instincten staan en allemaal hetzelfde systeem gaan omarmen. En dat blijkt dan nogal eens negatief uit te pakken voor de traders die het systeem al gebruiken. Deze oorzaak van de system death wordt wel het "tradereffect" genoemd en elders in deze kennisbank gaan we er dieper op in.