Tradingstrategie

Tradingstrategie

Een tradingstrategie is het geheel van aankoop en verkoopregels, gestuurd vanuit een tradingsysteem en de moneymanagement regels. Het is van groot belang om deze regels als trader op papier te zetten in een tradingplan en je daar dan ook aan te houden.

Het opzetten van een tradingstrategie is zeker niet iets wat je zomaar even doet. Het is kost tijd om de theorie aan te leren en veel, heel veel oefenen.

Onderdelen tradingstrategie

Belangrijke onderdelen van elke tradingstrategie zijn zaken als beleggingspsychologie en moneymanagement. Nu zijn de regels van moneymanagement nog wel aan te leren, om de juiste mindset te krijgen om de met zoveel moeite opgezette tradingstrategie te volgen is een heel ander verhaal.

Dit vraagt van een trader dat deze zichzelf langdurig en intensief tegen het licht houdt om de eigen sterke en zwakken punten boven water te krijgen. Aanpakken van de zwakke punten is dan essentieel om een stabiel positief resultaat te halen. En eigenlijk speelt de tradingstrategie daar dan maar een ondergeschoven rol bij.

Droog oefenen is zeer belangrijk om te testen of de gekozen tradingstrategie wel robuust is. Trap nooit in de valkuil van het optimaliseren op rendement. U maakt daar iets mee om het verleden te voorspellen maar de zo gewenste toekomst zal er in het algemeen niet bij zitten.

Gebruikte begrippen in tradingstrategie

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

boven water
  ... de term boven water vinden we bij een activa die in werkelijkheid meer waard is dan de de boekwaarde...Lees meer
moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
tradingplan
  ... een tradingplan is te vergelijken met een bedrijfsplan bij een startend bedrijk. Een goed plan is van levensbelang voor elke trader....Lees meer
voorspellen
  ... het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen...Lees meer
winnen
  ... met winnen wordt bij effecten het maken van een koersstijging bedoeld dus in de zin van "het aandeel windmolens nv...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer

Begrippen waar tradingstrategie in voorkomt

Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

coattail investing
  ... onder de term coattail investing verstaan we een tradingstrategie waarbij een trader poogt de transacties van een succesvolle en...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
random walk theorie
  ... de random walk theorie is een directe afgeleide van de efficiënte markt hypothese en zal de meeste beleggers wel...Lees meer
systeemtrader
  ... een systeemtrader is een handelaar in aandelen en afgeleide producten derivaten die werkt volgens een vast geautomatiseerd meestal volledig mechanisch...Lees meer
fout bij trading
  ... natuurlijk heeft u heel goed nagedacht over uw tradingplan u hebt het door en door getest...Lees meer
hebzuchtige trader
  ... het is heel gemakkelijk om hebzuchtig te worden in de tradingbusiness er ligt namelijk altijd een gevaar op...Lees meer
al uitgegeven geld effect
  ... het al uitgegeven geld effect vinden we in de wereld van de trading psychologie...Lees meer
perfectionisme
  ... wellicht kent u die traders wel die elke minuut die zij hebben bezig zijn met het ontwikkelen van...Lees meer
stress
  ... stress is de natuurlijke reactie van het lichaam...Lees meer
lookbackinterval
  ... het lookback interval is het aantal historische koersen dat gebruikt wordt om een tradingstrategie te testen...Lees meer
bescheidentrader
  ... er is onder traders een engelstalig gezegde dat...Lees meer
uitgangs punten bij trading
  ... elke trader dient in zijn tradingplan een aantal...Lees meer
dispositie effect
  ... het dispositie effect vinden we terug bij de behaveriol...Lees meer
signal generated exit
  ... de signal generated exit is een exitstrategie uit de moneymanagement technieken...Lees meer
invloed dagelijks nieuws
  ... er valt over te discussiëren of een trader het dagelijks nieuws moet volgen bijvoorbeeld via internet tv of...Lees meer
swingtrader
  ... een swingtrader is een trader die een positie van 1 tot 10 trading dagen aanhoudt dit wordt bereikt door de korte...Lees meer
principal trader
  ... een principal trader is een trader in financiële producten...Lees meer
recent gebeurd effect
  ... het recent gebeurd effect vinden we terug bij...Lees meer
moving average oscillator
  ... een moving average oscillator wordt gevormd door een...Lees meer
negatieve divergentie
  ... negatieve divergentie is het lastige verschijnsel dat twee technieken...Lees meer
confirmation bias
  ... onder confirmatie van een documentair krediet verstaan we een op instructie machtiging of verzoek van de...Lees meer
te snelle conclusies effect
  ... dit te snelle conclusies effect vinden we terug in de wereld van de behavariol finance het is één van...Lees meer
out of sample testing
  ... out of pocket expenses zijn kleine uitgaven die niet afzonderlijk in rekening worden gebracht maar waarvoor de...Lees meer
ttest
  ... de zogenaamde t test is een statistische test om de waarschijnlijkheid van een uitkomst vooraf te voorspellen die vaak...Lees meer
verliezen en verliezers
  ... een goed hecht doortimmerd plan met een goed moneymanagement is essentieel als we een kans willen hebben om...Lees meer
tradingsysteem zelf bouwen of kopen
  ... iedere trader die op zoek is naar een betrouwbaar tradingsysteem kent het dilemma wel moet ik...Lees meer
trading op automatische piloot
  ... er zijn nogal wat systemen in omloop...Lees meer
traderfantasie
  ... veel traders en zeker degenen die veel verliezen denken dat...Lees meer

Mechanisch tradingsysteem

Een mechanisch tradingsysteem is een hulpmiddel voor de handelaren op de effectenbeurzen waarbij alle regels en te nemen beslissingen ingebouwd zitten in een volledige geautomatiseerd handelssysteem dat slechts signalen als Koop en Verkoop produceert.

Meestal betreft het hier een tradingsysteem voor futures of een tradingsysteem voor opties. Een systeem voor aandelen of obligaties ligt minder voor de hand omdat we hier nu eenmaal te maken hebben met beleggingsproducten die een flink kapitaalbeslag vragen en die zich vooral door de hogere provisiekosten meestal slecht lenen voor snelle handel. De kosten lopen gewoon te hoog op.

Nederlandstalig boek over tradingsystemen

Het is bij trading van het allergrootste belang een dergelijk systeem tot de letter te volgen omdat afwijkingen achteraf vrijwel altijd verkeerd blijken te zijn.

Robuust tradingsysteem

Het ontwikkelen van een goed, betrouwbaar en vooral robuust mechanisch handelssysteem is een langdurige kwestie die vaak gepaard gaat met veel vallen en opstaan.

Ook onder particulieren is het ontwikkelen van een dergelijk mechanisch tradingsysteem populair en sommigen kunnen er verbazende resultaten mee halen die de rendementen van professionals heel ver achter zich laten. Maar er is een groot gevaar waar velen met open ogen intrappen:

Het grootste risico voor de particulier is dat deze zich laat verleiden tot het optimaliseren van het systeem. Een typische beginnersfout die tot veel ellende zal leiden. Een geoptimaliseerd tradingssysteem zal namelijk op superieure manier het verleden voorspellen maar voor de toekomst is het in het algemeen zonder enige betekenis.

Streef naar een eenvoudig tradingsysteem

Alleen een robuust systeem, dus een systeem waarbij invloeden van buitenaf niet tot nauwelijks effect hebben, heeft een goede kans een positieve werking in het verleden naar de toekomst door te trekken. Daarnaast is het altijd van belang om te streven naar een eenvoudig tradingsysteem. Want hoe meer complexiteit, hoe minder robuust het mechanisch tradingsysteem zal zijn.

System death 

En dan blijkt plotseling ons tradingsysteem niet zo goed meer te werken. Omdat we als trader natuurlijk niet direct ons systeem de schuld gaan geven kan het even duren voor we het door hebben. Maar het zo mooi uitgedokterde systeem blijkt echt niet meer te werken. Er is sprake van een "system death". Ons tradingsysteem is dood. Dat komt voor. Het is meestal tijdelijk maar het kan wel even duren. De oorzaak is meestal te vinden bij het zogenaamde tradereffect. Dit is het verschijnsel dat ook traders onder invloed van kudde-instincten staan en allemaal hetzelfde systeem gaan omarmen. En dat blijkt dan nogal eens negatief uit te pakken voor de traders die het systeem al gebruiken. Deze oorzaak van de system death wordt wel het "tradereffect" genoemd en elders in deze kennisbank gaan we er dieper op in.

Systeemtrader

Systeemtrader

Een systeemtrader is een handelaar in aandelen en afgeleide producten (derivaten) die werkt volgens een vast, geautomatiseerd, meestal volledig mechanisch tradingsysteem en die alle beslissingen uitsluitend door dat systeem laat nemen.

Het grote voordeel van het werken als systeemtrader is het volledig uitschakelen van het grootste gevaar dat elke ervaren trader maar al te goed kent. Dat gevaar is het sentiment ofwel de emotie die de trader parten speelt en beslissingen laat nemen die hij achteraf niet alleen zwaar zal betreuren maar die hij zelf vaak ook helemaal niet meer kan verklaren. Emotie kan het rationele gedrag vaak behoorlijk naar de achtergrond schuiven.

Het werken als systeemtrader gaat meestal prima, zolang je je honderd procent aan het systeem houdt. En daar gaat het uiteindelijk toch vaak mis omdat men er toch onder allerlei invloeden van buitenaf, vaak de mening van een derde persoon, van af gaat wijken.

Gaat dat afwijken ook nog goed, dan kan het systeem bij het grof vuil. Geen trader zal na een afwijking die goed gegaan is het eigen systeem nog vertrouwen en men zal iedere keer gaan kijken of men een beslissing misschien toch beter op eigen inzicht kan nemen.

Het is het beste om op dat moment volledig met trading te stoppen want het is een kwestie van tijd tot een dergelijke trader volledig onderuit gaat.

Er is geen tussenweg. Je werkt als systeemtrader of je doet het niet.

Gebruikte begrippen in systeemtrader

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
afgeleide producten
  ... De afgeleide producten worden meestal derivaten genoemd het zijn financi ële producten die alleen kunnen bestaan omdat ze gebaseerd zijn...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
derivaten
  ... onder de handel in derivaten verstaan we niet zozeer de handel in aandelen obligaties valuta maar...Lees meer
emotie
  ... er zijn vele vormen van emotie zeker is de wereld van het beleggen en de trading denk aan hebzucht angst...Lees meer
handelaar
  ... handelaar is een in de effectenwereld gebruikelijke verkorting van beurshandelaar...Lees meer
mechanisch tradingsysteem
  ... we spreken van medeëigendom bij een vorm van eigendom dat toebehoort aan twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen...Lees meer
procent
  ... de begrippen procent en procentpunt worden nog al eens door elkaar gehaald en zijn het beste te verklaren aan de...Lees meer
sentiment
  ... misschien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
tradingstrategie
  ... een tradingstrategie is het geheel van aankoop en verkoopregels gestuurd...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer