optimal f

optimal f

De term optimal f komt uit moneymanagement technieken. Is met name bekend geworden uit de boeken van Ralph Vince.

Moneymanagement bepaalt voor 40% uw tradingresultaat

Zoals u wellicht weet wordt moneymanagement als één der belangrijkste voorwaarden voor succesvolle trading gezien. Sterker nog, het staat op de tweede plaats achter de bekende tradingpsychologie, die goed is voor 50% van de rendementen. Moneymanagement staat met 40% dus op een eerzame 2e plaats en op de derde plaats vinden we het eigenlijke tradingsysteem. U weet wel, die Heilige Graal waar handelaren allemaal zo fanatiek naar op zoek zijn. Helaas zal het vinden van die trofee niet veel aan hun trading toe gaan voegen, zo blijkt uit de statistieken. Één van de belangrijkste punten in de moneymanagement wereld is het herbeleggingspercentage. Er zijn vele technieken omdat te bepalen zoals de 2% regel, de 6% regel, de Kellyformule en de meest spectaculaire, namelijk optimal f.

Optimal f is het getal dat aangeeft welk percentage van het beschikbare handelskapitaal ingezet moet worden om tot een optimaal rendement te komen.

Optimal f geeft verbazende resultaten

Het voordeel is, dat het rendement zo hoog mogelijk wordt, maar een nadeel is dat de resultaten enorm op en neer kunnen springen. Daardoor is deze techniek zeker niet voor iedereen geschikt. De enige manier om met deze techniek om te gaan is eigenlijk om een maximum te stellen waarop u stopt. Weet u dat te bereiken dan moet u ook inderdaad stoppen en toch niet stiekem doorgaan want het risico dat dit op rampen eindigt is redelijk groot. Uiteraard zijn er varianten ontwikkeld zoals secure f. Neem die dan ook beslist mee in uw besluitvorming als u hier iets mee wilt gaan doen.

En voor wie veel meer over trading wil weten: 

Artist impression. Het boek wordt digitaal geleverd. Een geprinte versie is tegen kostprijs mogelijk.

secure f

Secure f

In de wereld van het moneymanagement voor traders komen we de optimal f tegen, de optimale fractie van ons tradingkapitaal dat we inzetten bij een losse trade.

Middels optimal f bereiken we het theoretisch hoogste rendement maar dat krijgen we niet voor niets. De drawdowns die optreden kunnen zeer groot zijn. De moneyline van een tradingsysteem met optimal f gaat meestal als een achtbaan op en neer en niet elke trader kan daarmee overweg.

Bij het berekenen van secure f wordt aan de berekening van optimal f een limiet toegevoegd met betrekking tot het maximale verlies dat geleden mag worden.

Het gevolg is dat de moneyline een stuk rustiger gaat verlopen en het geheel voor meer traders hanteerbaar wordt.

Gebruikte begrippen in securef

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

fractie
  ... een fractie ofwel een deel van een aandeel ook vaak een participatie in een beleggingsfonds kan worden verkregen door te...Lees meer
limiet
  ... bij een optie kunt u aangeven tegen welke maximale prijzen u een optie wilt kopen of tegen welke minimale...Lees meer
moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
tradingkapitaal
  ... het zogenaamde tradingkapitaal is het geld dat een trader voor zijn bezigheden ter beschikking heeft te vergelijken met het bedrijfskapitaal...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
winnen
  ... met winnen wordt bij effecten het maken van een koersstijging bedoeld dus in de zin van "het aandeel windmolens nv...Lees meer