Vuistregel inzet per trade

Vuistregel inzet per trade

Hoe ziet een veilige optietrade er uit?

Iets waar veel mensen die handelen in zaken als opties en andere afgeleide waarden mee zitten is het aantal contracten dat verantwoord is om te kopen. In deze kennisbank vinden we vele formules terug. Van de 2% regel tot geavanceerde aanpakken zoals optimal f. We zitten dan echt in de wereld van het moneymanagement. Maar het is natuurlijk best wel eens handig om een simpele vuistregel te hebben. Zo simpel dat de berekeningen min of meer uit het hoofd of op de achterkant van een bierviltje gemaakt kunnen worden.

Zo'n vuistregel is bijvoorbeeld de volgende:

1. Bepaal het bedrag dat u beschikbaar hebt om te handelen. Uw tradingkapitaal. Zeg even 20.000 euro.

2. Bepaal dan het percentage dat verantwoord is om te missen in geval van een mislukte trade. Een dergelijk verlies moet altijd probleemloos gedragen kunnen worden op een zodanige manier dat er voldoende geld overblijft om de mislukking weer goed te maken. Vuistregels hiervoor zijn 2% bij bedragen boven de 10.000 en 5% bij beschikbare bedragen onder de 10.000. Dit laatste verhoogt weliswaar het risico maar zouden we hier ook op 2% gaan zitten dan zal het resterende bedrag vaak te klein zijn om iets mee aan te kunnen vangen.

3. Zet de vorige twee punten om in een bedrag. Dus 2% van 20.000 is 400 euro. Dat is het maximale bedrag dat in de waagschaal gezet mag worden. Veel mensen vinden dat veel te weinig. Dat kan. Natuurlijk kunt u hoger gaan maar de kans op moeilijkheden neemt gigantisch toe.

4. Ga op zoek naar een optie of optiestrategie die onder welke voorwaarden dan ook nooit meer dan 400 euro kan gaan kosten. Hebt u een mooie spread die wel een risico van 500 euro heeft? Dan valt die zondermeer af. Heeft u een spread die u 350 euro kan kosten als u de richting verkeer hebt ingeschat dan kunt u deze rustig gebruiken. Een andere positie met weinig risico is de long optie.

Een gekochte call bijvoorbeeld. Stel deze kost u €1,60. Ofwel €160 per contract. U kunt 400 euro gebruiken, zo hebben we berekend. Dus dat betekent dat u 2 contracten kunt kopen. U bent dan 2 x  €160 kwijt of wel €320. Zou u drie contracten nemen dan komt u op €480 en dus te hoog. We gaan voor 2 contracten. Van de eerder genoemde spread met maximale kosten van €350 kunt u er dus ook eentje afsluiten.

Met een simpele maar uiterst krachtige vuistregel als deze zit u altijd aan de veilige kant. Er blijft altijd ruim voldoende over om een mislukte transactie te compenseren met een nieuwe trade die wel succes heeft en een leuke winst maakt. 

optimal f

optimal f

De term optimal f komt uit moneymanagement technieken. Is met name bekend geworden uit de boeken van Ralph Vince.

Moneymanagement bepaalt voor 40% uw tradingresultaat

Zoals u wellicht weet wordt moneymanagement als één der belangrijkste voorwaarden voor succesvolle trading gezien. Sterker nog, het staat op de tweede plaats achter de bekende tradingpsychologie, die goed is voor 50% van de rendementen. Moneymanagement staat met 40% dus op een eerzame 2e plaats en op de derde plaats vinden we het eigenlijke tradingsysteem. U weet wel, die Heilige Graal waar handelaren allemaal zo fanatiek naar op zoek zijn. Helaas zal het vinden van die trofee niet veel aan hun trading toe gaan voegen, zo blijkt uit de statistieken. Één van de belangrijkste punten in de moneymanagement wereld is het herbeleggingspercentage. Er zijn vele technieken omdat te bepalen zoals de 2% regel, de 6% regel, de Kellyformule en de meest spectaculaire, namelijk optimal f.

Optimal f is het getal dat aangeeft welk percentage van het beschikbare handelskapitaal ingezet moet worden om tot een optimaal rendement te komen.

Optimal f geeft verbazende resultaten

Het voordeel is, dat het rendement zo hoog mogelijk wordt, maar een nadeel is dat de resultaten enorm op en neer kunnen springen. Daardoor is deze techniek zeker niet voor iedereen geschikt. De enige manier om met deze techniek om te gaan is eigenlijk om een maximum te stellen waarop u stopt. Weet u dat te bereiken dan moet u ook inderdaad stoppen en toch niet stiekem doorgaan want het risico dat dit op rampen eindigt is redelijk groot. Uiteraard zijn er varianten ontwikkeld zoals secure f. Neem die dan ook beslist mee in uw besluitvorming als u hier iets mee wilt gaan doen.

En voor wie veel meer over trading wil weten: 

Artist impression. Het boek wordt digitaal geleverd. Een geprinte versie is tegen kostprijs mogelijk.

Fixed fraction trading

Fixed fraction trading

Bij fixed fraction trading wordt steeds een vast percentage van het vermogen gebruikt om mee te handelen.

Bijvoorbeeld 2%. Dit is een waarde die we bij veel traders in de praktijk tegenkomen.

Pas als het vermogen begint te groeien wordt het in te zetten bedrag per trade automatisch aangepast.

Deze techniek is simpel te doorgronden en werkt gewoon.

Het theoretische tradebedrag ligt lager dan bij geavanceerde systemen als bijvoorbeeld optimal f, maar die zijn door hun achtbaanachtige bewegingen van de resultaten beslist niet voor iedereen geschikt.

Gebruikte begrippen in fixed fraction trading

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

fixed
  ... de termfixed wordt gebruikt om één tak van een rente swap aan te geven de betalingen in deze tak bedragen...Lees meer
resultaten
  ... met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

tradesize

tradesize

De tradesize is het bedrag, of liever gezegd het percentage,  dat we per trade inzetten. Hiervoor zijn vele vuistregels zoals de 2% regel en de 6% regel waarbij een percentage van ons tradingkapitaal wordt genomen, maar er zijn ook geavanceerde wiskundige gebaseerde technieken zoals de optimal f en secure f benadering.

Waar iedereen het wel over eens is, is dat de tradesize cruciaal is voor het overleven van de trader op de langere termijn, terwijl aan de andere kant een te lage waarde slecht is voor ons rendement. Kortom, het goed bepalen van onze tradesize is van groot belang. Het is dan ook aan te raden het zeker een onderdeel te maken van ons tradingplan.

Gebruikte begrippen in tradesize

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

2% regel
  ... De zogenaamde 2% regel komt uit de wereld van de trading en is misschien wel de meest aangehaalde en geciteerde...Lees meer
6% regel
  ... De 6% regel is vergelijkbaar met de 2% regel voor de trade size de 2%...Lees meer
kant
  ... onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
tradingkapitaal
  ... het zogenaamde tradingkapitaal is het geld dat een trader voor zijn bezigheden ter beschikking heeft te vergelijken met het bedrijfskapitaal...Lees meer
tradingplan
  ... een tradingplan is te vergelijken met een bedrijfsplan bij een startend bedrijk. Een goed plan is van levensbelang voor elke trader....Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer