Marktrisico

Marktrisico

Het marktrisico is het deel van het risico dat een individueel aandeel loopt, en dat wordt veroorzaakt door de fluctuaties van de markt als geheel.

Daarnaast heeft elk aandeel een specifiek eigen risico.

De som van het marktrisico en het eigen risico is het totale risico van het aandeel.

Het individuele risico is sterk te verminderen door veel aandelen op te nemen in een portefeuille

Men noemt dit proces van risicovermindering diversificatie. Er is wel een grens aan diversifivatie. Bij meer dan 10 fondsen loopt het effect sterk terug en meer dan 20 heeft geen effect meer.

Dan is er gewoon sprake van een marktportefeuille en is het risico van de portefeuille vrijwel gelijk geworden aan het marktrisico.

Een andere manier om tegen het marktrisico aan te kijken is om bijvoorbeeld de aandelenmarkt te vergelijken met de obligatiemarkt of de onroerend goed markt en dan rendement en risico tegen elkaar af te zetten,