Backtesting en realiteit

Backtesting en realiteit

Bij backtesting wordt een tradingsysteem getest door het herhaald met verschillende waarden van variabelen te testen. Meestal rolt daar met een bepaalde combinatie van waarden een schitterend resultaat uit dat in het algemeen geen enkele realiteitswaarde heeft.

Maar er zijn meer effecten die een negatieve rol spelen, waardoor de testen met de data uit het verleden al heel snel waardeloos blijken te zijn.

Een belangrijke rol daarbij spelen de zogenaamde “trader effects”, pure toevalligheden waardoor iets het in het verleden wel, of juist niet, deed, optimalisatie waarbij we door de fijntuning van het tradingsysteem in feite de robuustheid drastisch verminderden, waardoor de toekomstige bruikbaarheid afnam.

Daarnaast is er de zogenaamde overfitting of curvefitting, waarbij een systeem van zoveel variabelen wordt voorzien om een optimum te krijgen dat dit in feite een volkomen onbruikbaar systeem oplevert omdat elke wijziging van een omgevingsvarariabele met grote waarschijnlijkheid tot slechtere resultaten zal gaan leiden

Gebruikte begrippen in backtesting

Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

data
  ... eerste betekenis van data in de ict wereld hebben we het over gegevens of informatie in machinaal of elektronisch leesbare...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
fijntuning
  ... het begrip fijntuning uit de wereld van de trading wordt wel gebruikt voor een extreme vorm van backtesting waarbij steeds meer...Lees meer
optimalisatie
  ... we spreken van optimalisatie als we de variabele gegevens in een handelssysteem net zo lang bijstellen dat het geheel in...Lees meer
overfitting
  ... onder overfitting verstaan we het net zo lang aanpassen van de variabelen of parameters van een tradingsysteem dat in elk...Lees meer
resultaten
  ... met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"...Lees meer
robuustheid
  ... de robuustheid van een tradingsysteem is vermoedelijk de belangrijkste eigenschap die helaas niet in één of ander kengetal is uit...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer

Begrippen waar backtesting in voorkomt

Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

90% klaar tradingsysteem
  ... Traders hebben de neiging enorm veel inspanning te steken in hun tradingsysteem en door te...Lees meer
robuustheid
  ... de robuustheid van een tradingsysteem is vermoedelijk de belangrijkste eigenschap die helaas niet in één of ander kengetal is uit...Lees meer
tradereffect
  ... het zogenaamde tradereffect is een fenomeen dat optreedt bij opulaire tradingtechnieken omdat veel traders een werkende techniek zullen adopteren en...Lees meer
eisen trading systeem
  ... voordat we zelf een trading systeem gaan opzetten dan wel een systeem aan...Lees meer
fijntuning
  ... het begrip fijntuning uit de wereld van de trading wordt wel gebruikt voor een extreme vorm van backtesting waarbij steeds meer...Lees meer
profitfactor
  ... de profitfactor is een bekende grootheid bij het testen van tradingsystemen het is simpel de totale winst gedeeld door...Lees meer

90% klaar tradingsysteem

90% klaar tradingsysteem

klik voor grotere afbeelding

Traders hebben de neiging enorm veel inspanning te steken in hun tradingsysteem en door te gaan tot het in hun ogen volmaakt is. Volgens deze traders is hun tradingsysteem altijd voor 90% klaar. Een zeer herkenbaar fenomeen in de wereld van de beleggerspsychologie.

Het gevolg hiervan is dat men nooit daadwerkelijk begint met trading. En niet alleen zal er dus nooit een cent mee verdiend worden, er is ook geen enkele garantie dat het systeem werkt. Zaken als papertrading en backtesting kunnen een indruk van een tradingsysteem geven , maar of het werkt zal de praktijk uitwijzen omdat daar nu eenmaal een groot aantal factoren een rol spelen die nooit te simuleren zijn.

Ook het gedrag van de trader zelf kun je daar onder rekenen. Hoe reageert deze op stress, angst en dergelijke? Niemand die het weet. Een trader die zich van de eigen beperkingen bewust is kan het feit dat zijn tradingsysteem pas voor 90% klaar is dan ook uitstekend als alibi gebruiken om er niet deaadwerkelijk mee aan de gang te gaan.

Velen zijn bang een lang gekoesterde droom, een leven als trader, in korte tijd in niets op te zien gaan. En ze dromen liever verder dan dat ze proberen de droom werkelijkheid te laten worden.

Langer doorgaan heeft ook het gevaar dat men steeds meer details in gaat bouwen, bij voorkeur in combinatie met een stuk curvefitting. Dit zal de betrouwbaarheid en robuustheid van het systeem uiteindelijk zeker niet ten goede komen.

Gebruikte begrippen in 90% klaar tradingsysteem

Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
backtesting
  ... Bij backtesting wordt een tradingsysteem getest door het herhaald met verschillende waarden van variabelen te testen meestal rolt...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
robuustheid
  ... de robuustheid van een tradingsysteem is vermoedelijk de belangrijkste eigenschap die helaas niet in één of ander kengetal is uit...Lees meer
stress
  ... stress is de natuurlijke reactie van het lichaam...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer