fijntuning

fijntuning

Het begrip fijntuning uit de wereld van de trading wordt wel gebruikt voor een extreme vorm van backtesting waarbij steeds meer variabelen aan een tradingsysteem toegevoegd worden om hier een zo optimaal mogelijk -theoretisch- resultaat uit te verkrijgen. Het systeem wordt dan net zo lang met speciale optimalisatiesoftware behandeld dat er een superresultaat ontstaat.



Omdat de waarden van de variabelen bij dit behaalde superresultaat volledig gebaseerd zijn op een min of meer toevallige optimale set waarden zal elke combinatie uit de praktijk slechter uitvallen. Het systeem zal niet werken als verwacht. Sterker nog, een in potentie goed werkend systeem kan door fijntuning volledig onderuit gehaald worden.

Het tradingsysteem dat middels fijntuning tot stand is gekomen moet dan ook als waardeloos en betekenisloos worden beschouwd. Backtesting kan heel nuttig zijn in de praktijk, mits met verstand van zaken gebruikt.

Backtesting kan bijvoorbeeld inzicht geven hoe een tradingsysteem reageert op veranderingen in de omgeving, bijvoorbeeld een verandering van de rentestand, op een plotselinge stijging of daling van de onderliggende waarde.

De op deze wijze verkregen wetenschap kan daarna gebruikt worden om een robuust tradingsysteem te verkrijgen dat ons onder veranderende externe omstandigheden niet voor verrassingen zet, maar juist aan weet te geven wat er onder die veranderingen te doen staat om niet alleen erger te voorkomen maar zelfs voordeel uit de situatie te halen.

Robuustheid geeft ons een voorsprong, een systeem dat door fijntuning in theorie zeer goed zou kunnen presteren geeft ons echter eerder een achterstand dan een voorsprong.

Gebruikte begrippen in fijntuning

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

backtesting
  ... Bij backtesting wordt een tradingsysteem getest door het herhaald met verschillende waarden van variabelen te testen meestal rolt...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
rentestand
  ... de rentestand is de hoogte van de rente waartegen de nederlandse staat geld kan lenen op de openbare kapitaalmarkt...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer

Begrippen waar fijntuning in voorkomt

Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

robuustheid
  ... de robuustheid van een tradingsysteem is vermoedelijk de belangrijkste eigenschap die helaas niet in één of ander kengetal is uit...Lees meer
backtesting
  ... Bij backtesting wordt een tradingsysteem getest door het herhaald met verschillende waarden van variabelen te testen meestal rolt...Lees meer

Backtesting en realiteit

Backtesting en realiteit

Bij backtesting wordt een tradingsysteem getest door het herhaald met verschillende waarden van variabelen te testen. Meestal rolt daar met een bepaalde combinatie van waarden een schitterend resultaat uit dat in het algemeen geen enkele realiteitswaarde heeft.

Maar er zijn meer effecten die een negatieve rol spelen, waardoor de testen met de data uit het verleden al heel snel waardeloos blijken te zijn.

Een belangrijke rol daarbij spelen de zogenaamde “trader effects”, pure toevalligheden waardoor iets het in het verleden wel, of juist niet, deed, optimalisatie waarbij we door de fijntuning van het tradingsysteem in feite de robuustheid drastisch verminderden, waardoor de toekomstige bruikbaarheid afnam.

Daarnaast is er de zogenaamde overfitting of curvefitting, waarbij een systeem van zoveel variabelen wordt voorzien om een optimum te krijgen dat dit in feite een volkomen onbruikbaar systeem oplevert omdat elke wijziging van een omgevingsvarariabele met grote waarschijnlijkheid tot slechtere resultaten zal gaan leiden

Gebruikte begrippen in backtesting

Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

data
  ... eerste betekenis van data in de ict wereld hebben we het over gegevens of informatie in machinaal of elektronisch leesbare...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
fijntuning
  ... het begrip fijntuning uit de wereld van de trading wordt wel gebruikt voor een extreme vorm van backtesting waarbij steeds meer...Lees meer
optimalisatie
  ... we spreken van optimalisatie als we de variabele gegevens in een handelssysteem net zo lang bijstellen dat het geheel in...Lees meer
overfitting
  ... onder overfitting verstaan we het net zo lang aanpassen van de variabelen of parameters van een tradingsysteem dat in elk...Lees meer
resultaten
  ... met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"...Lees meer
robuustheid
  ... de robuustheid van een tradingsysteem is vermoedelijk de belangrijkste eigenschap die helaas niet in één of ander kengetal is uit...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer

Begrippen waar backtesting in voorkomt

Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

90% klaar tradingsysteem
  ... Traders hebben de neiging enorm veel inspanning te steken in hun tradingsysteem en door te...Lees meer
robuustheid
  ... de robuustheid van een tradingsysteem is vermoedelijk de belangrijkste eigenschap die helaas niet in één of ander kengetal is uit...Lees meer
tradereffect
  ... het zogenaamde tradereffect is een fenomeen dat optreedt bij opulaire tradingtechnieken omdat veel traders een werkende techniek zullen adopteren en...Lees meer
eisen trading systeem
  ... voordat we zelf een trading systeem gaan opzetten dan wel een systeem aan...Lees meer
fijntuning
  ... het begrip fijntuning uit de wereld van de trading wordt wel gebruikt voor een extreme vorm van backtesting waarbij steeds meer...Lees meer
profitfactor
  ... de profitfactor is een bekende grootheid bij het testen van tradingsystemen het is simpel de totale winst gedeeld door...Lees meer