Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zaterdag 12 april 2014

Risk of ruin

Risk of ruin



Een van de belangrijkste dingen om te weten als we als trader aan de gang gaan is het risico dat we lopen om ons tradingkapitaal te verspelen. Dat risico is in principe altijd wel aanwezig. Laten we het eens overdreven zichtbaar maken: Stel we hebben een tradingkapitaal van €2000. We zetten per keer €1000 in. De kans dat we de eerste keer verliezen is 50%.

De kans dat we 2 x achter elkaar verliezen is dus 25%. Anders geformuleerd: De kans dat we na 2 trades klaar zijn wegens gebrek aan kapitaal is maar liefst 25% ofwel een kwart. Nu is dit een extreem en zeer simpel gemaakt voorbeeld, maar het is dan ook bedoeld om het effect te laten zien. Bij een reeks van trades is het moeilijker direct te zien hoe groot de kans is, maar het is wel te berekenen.

Risk of ruin: Een belangrijke grootheid


De formule van de risk of ruin luidt als volgt:

((1-edge)/(1+edge))^N

De edge is het verschil tussen het percentage positief geeindigde trades en het percentage negatief geeindigd.

Dus als 70% positief is, is 100-70=30% negatief en is de edge 70-30 = 40%

N = het percentage van ons tradingkapitaal dat we inzetten.

Voorbeeld: we hebben een edge van 20%, en berekenen onze risk of ruin voor 2%(50 trades) , 5%, 10%, 20% en 50% (2 trades).

(0.8)/(1.2)^ 2 = 0.4444

(0.8)/(1.2)^ 5 = 0.1317

(0.8)/(1.2)^ 10 = 0.0173

(0.8)/(1.2)^ 20 = 0.0003

(0.8)/(1.2)^ 50 = 0.0000

Inbrengen van de beweeglijkheid verkleint risk of ruin


Het mag duidelijk zijn dat de risk of ruin snel oploopt naarmate we de inzet verhogen.

De kans dat we met een groot aantal kleine trades onderuit gaan is zeer klein. De kans dat we na een verlies weer op kunnen krabbelen is groot. Al met al is het voor elke trader van groot belang om de risk of ruin goed te beheersen.

Een concept dat door Van Tharp is ontwikkeld is om de tradingsize (de inleg per trade) te koppelen aan de beweeglijkheid, bijvoorbeeld door de true range in een formule mee te nemen.







Gebruikte begrippen in risk of ruin


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

edge
  ... de term edge is naar het nederlands niet echt goed te vertalen het is eigenlijk de systematische voorsprong die je hebt...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
tradingkapitaal
  ... het zogenaamde tradingkapitaal is het geld dat een trader voor zijn bezigheden ter beschikking heeft te vergelijken met het bedrijfskapitaal...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.