impliciete rente
De impliciete rente wordt gebruikt bij de berekening van de theoretische waarde van opties.Ook de impliciete rente moet worden teruggerekend uit de optieprijzen, op de zelfde manier als dit met de impliciete beweeglijkheid (implied volatility) gebeurt.
Gebruikte begrippen in impliciete rente
Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.
beweeglijkheid
... onder de beweeglijkheid verstaan we de statistische standaardafwijking van de prijsveranderingen van de koers...Lees meer
impliciete beweeglijkheid
... de impliciete beweeglijkheid of impliciete volatiliteit is het verhoudingsgetal een percentage tussen de koersbewegingen van de onderliggende waarde van...Lees meer
rente
... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
theoretische waarde
... de theoretische waarde van een optie wordt middels wiskundige modellen berekend zoals de bekende black and scholes formule...Lees meer
volatility
... de volatility is de mate van beweging van de koers van een aandeel en wordt ook de beweeglijkheid genoemd...Lees meer
waarde
... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
