options hedgeratio
De options hedgeratio is eigenlijk hetzelfde getal als de delta, zij het dat de delta meestal per optiecontract wordt berekend.
De hedgeratio wordt per optie bepaald, waardoor beide waarden een factor 100 (bij aandelen waar er 100 van in een contract gaan) verschillen
Dus bij aandelen geldt: DELTA = 100* Hedgeratio
Gebruikte begrippen in options hedgeratio
Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.
aandelen
... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
contract
... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
delta
... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer
hedgeratio
... de delta is de mate waarin de premie van een optie verandert bij het veranderen van de koers van de...Lees meer
optie
... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
optiecontract
... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer
waarden
... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer
