Implied delta
De implied delta is de delta van een optie berekend op basis van de implied volatility.
Gebruikte begrippen in implied delta
Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.
basis
... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
delta
... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer
optie
... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
