vrijdag 18 maart 2016

Value at risk

Value at risk


Onder Value at risk of VAR verstaan we een statistische maatstaf voor het maximale potentiële verlies op een handelspositie gedurende een specifieke periode onder nader te definiëren "normale" marktflucuaties.




Gebruikte begrippen in value at risk


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer