zondag 12 april 2015

Empirische delta

Empirische delta



De Delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de black and scholes formule berekend, maar er is ook een simpeler benadering mogelijk via de empirische delta.

Omdat deze uit de actuele gegevens wordt berekend wordt de delta die we zo vinden ook wel de empirische delta genoemd.

Delta optie = (slot optie vandaag - slot optie gisteren) / (slot vandaag - slot gisteren)

Stel een aandeel gaat van 20 naar 21, en de calloptie gaat van 0.70 naar 0.80 dan is de delta van die call (0.80-0.70)/(21-20) = 0.10/1.00 = 0.10

Het is en blijft een benadering, want we werken bijvoorbeeld met verschillende dagen en verschillende looptijden .

Maar het geeft wel een aardige indicatie.




Gebruikte begrippen in emprirische delta


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
delta
  ... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer
empirische delta
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct de hedge ratio uit de black and scholes formule berekend...Lees meer
indicatie
  ... de indicatie zijn de eerste bied en laatkoersen die een hoekman of de vergelijkbare functionaris die hem op de beurs heeft...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer