Neerwaarts risico

Neerwaarts risico

In het algemeen verstaan we onder het neerwaarts risico het theoretische verlies dat op een portefeuille geleden kan worden. Sommige effecten, zoals aandelen kunnen in theorie volkomen waardeloos worden zoals aandeelhouders in sommige banken al meermalen hebben mogen ondervinden.

In de optiewereld verstaat men onder het neerwaarts risico het risico van premieverlies bij opties wanneer de markt zich in een tegengestelde richting beweegt.

Eén van de belangrijkste kenmerken van een longpositie in opties is dat het neerwaartse risico beperkt blijft tot de betaalde premie, terwijl de winstmogelijkheden vrijwel onbeperkt zijn.

Gebruikte begrippen in neerwaarts risico

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer

Begrippen waar neerwaarts risico in voorkomt

Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

callpositie
  ... een callpositie is een collectie callopties die zich in het algemeen zal gedragen als een normale aandelenportefeuille zij het dat...Lees meer

driepoot

Driepoot

De driepoot of optiedriepoot is een benaming voor een optieconstructie bestaande uit drie opties in dezelfde optieklasse, te weten een gekochte call in een bepaald fonds, een daarop geschreven call met een iets hogere uitoefenprijs en een in hetzelfde fonds geschreven put met een iets lagere uitoefenprijs, waarbij de opties alle drie in dezelfde maand expireren.

De gekochte call en de geschreven put vormen samen een synthetisch aandeel.

De constructie is dus in feite een vervanger van een gekocht aandeel met een daarop geschreven calloptie.

Het neerwaartse risico is daarmee vrijwel onbeperkt (maximaal 100 x de koers van de aandelen) en de winst is beperkt tot de opbrengst van de geschreven call plus het verschil tussen de huidige koers van het aandeel en de geschreven call.

Gebruikte begrippen in driepoot

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
optieconstructie
  ... een optieconstructie is een positie die is opgebouwd met opties van verschillende optieseries of met putopties en callopties in dezelfde...Lees meer
optieklasse
  ... alle optieseries of futures op een bepaalde onderliggende waarde vormen tezamen een optieklasse...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
synthetisch aandeel
  ... een zogenaamd synthetisch aandeel is geen aandeel maar een optiestrategie bestaande uit een gekochte call en een geschreven put...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer