Delta neutrale spread
Een delta neutrale spread is een callspread bestaande uit een gekochte callopties en een aantal geschreven callopties, waarbij de delta van de gekochte call gelijk is aan de totale delta van de verkochte callopties.
Een voorbeeld: Stel we kopen een calloptie FGH 60 met een delta van 78
En we verkopen 3 callopties FGH 75 met een delta van 26.
De totale positie heeft dan een delta van 78-(3x26) = 0
Gebruikte begrippen in delta neutrale spread
Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.
call
... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
calloptie
... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
callspread
... een call spread is een optietransactie bestaande uit een gekochte call...Lees meer
delta
... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer
kopen
... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
neutrale spread
... een neutrale spread ontstaat als we een gekochte calloptie gebruiken als dekking voor het schrijven van meerdere out of...Lees meer
positie
... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
spread
... optiepositie die in het algemeen gesproken bestaat uit een gekochte en een verkochte optieserie die in uitoefenprijs en...Lees meer
verkopen
... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
