maandag 22 februari 2016

Vier procent model

Vier procent model 


Het zogenaamde Vier procent model  is ontwikkeld door Ned Davis. Het Vier procent model valt onder de market timing gereedschappen. Er wordt gebruik gemaakt van de slotkoers van de week van de Value Line Composite Index.

Als deze index ten opzichte van de vorige week een beweging van meer dan vier procent in een bepaalde richting heeft gedaan dan is er sprake van een koopsignaal of een verkoopsignaal.

Bijvoorbeeld een opgaande beweging van 3000 naar 3160 is er sprake van een koopsignaal want we hebben een stijging van meer dan vier procent ofwel 120 punten in dit geval.

Zou dezelfde index van 250 terugvallen naar 224 dan is er sprake van een koersval van meer dan vier procent (ofwel 10 punten in dit geval).

Zouden we deze strategie gebruikt hebben op de aandelenmarkt van New York in de periode 1993 tot 1998 dan zou dit ons een rendement van 241 procent hebben opgeleverd. De populaire buy and hold strategie zou in dezelfde tijd niet verder zijn gekomen dan 120 procent ofwel de helft van het haalbare rendement met het vier procent model