dinsdag 5 januari 2016

Overfitting

Overfitting


Onder Overfitting verstaan we het net zo lang aanpassen van de variabelen of parameters van een tradingsysteem dat in elk geval het verleden optimaal wordt voorspeld.

Het rendement van vrijwel elk systeem, bruikbaar of niet, is met overfitting meestal tot ongekende hoogte op te voeren met als restrictie dat het helaas niet gehaald is.

overfitting en mechanisch tradingsysteem
Nederlandstalig boek over tradingsystemen vanaf 7 euro
En dat systeem geeft daardoor erg weinig vertrouwen voor de toekomst.

Optimaliseren kan handig en nuttig zijn voor het beoordelen van het gedrag van een tradingsysteem of voor het testen op de enige noodzakelijke eigenschap, namelijk robuustheid.

Optimalisatie en overfitting behoren tot de fouten van elke beginnende trader.




Gebruikte begrippen in overfitting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer

Begrippen waar overfitting in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


backtesting
  ... Bij backtesting wordt een tradingsysteem getest door het herhaald met verschillende waarden van variabelen te testen meestal rolt...Lees meer
curve fitting
  ... met curve fitting of ook wel overfitting bedoelen we het net zolang zoeken en optimaliseren van de variabelen van...Lees meer