maandag 2 maart 2015

Percentage winnende trades

Percentage winnende trades



Veel traders en vooral degene die zich bezig houden met het bouwen van mechanische tradingsystemen streven naar 80% of nog beter. Voor minder komen ze hun bed niet uit.

Iets waar men minder naar kijkt is de gemiddelde winst en het gemiddelde verlies. En laat nu de combinatie van die drie grootheden bepalen of we dikke winst gaan maken of in no-time verlies gaan leiden.

Stel we hebben 20 trades en we hebben inderdaad een systeem gemaakt dat het in 80% van de gevallen bij het juiste eind heeft. De gemiddelde winst in dat geval is €200 en de weinig voorkomende verliezen (slechts 20%) zijn wat groter, namelijk 1000.

Dan mogen we na die 20 trades verwachten:

(20 x (0,80) x 200) - (20 x (0,20) * 1000) =
3200 - 4000 = - 800.

oei, dat betekent dus een lelijk verlies.

Nu met een systeem dat slechts 40% van de tijd goed zit, dan €1000 maakt en waarbij we het verlies weten te begrenzen op 200.

Dan is de opbrengst gelijk aan:

(20 x (0,40) x 1000) - (20 x (0,60) x 200) =
8000 - 2400 = 5600.

We zien dat het "slechte" systeem qua aantal keren juist voorspeld het beter doet.

Nu nog een uitsmijter: We gooien een kwartje op om de richting te bepalen. Gemiddeld zal dat dus 50% goed of fout zijn. Als het goed gaat stoppen we de trade bij verdubbeling van de 100 die we inzetten en we stoppen bij 50, de helft van de inzet.

We mogen bij 20 pogingen dus verwachten dat we de volgende opbrengst hebben:

20 x 0,5 x 100 - 20 x 0,5 x 50 =
1000 - 500 = 500

Met andere woorden, onze timing van het in- en uit de markt stappen  lijkt inderdaad volledig ondergeschikt aan de moneymanagement regels.

Nog niet zo bekend met moneymanagement technieken als de dit percentage winnende trades? Probeer onderstaande demonstratie eens uit en de resultaten zullen u verbijsteren.


moneymanagement bepaalt of u wint of verliest
Moneymanagement bepaalt of u gaat winnen of verliezen!
Lees het boek vanaf slechts 7 euro.





Gebruikte begrippen in percentage winnende trades


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer
resultaten
  ... met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
winnen
  ... met winnen wordt bij effecten het maken van een koersstijging bedoeld dus in de zin van "het aandeel windmolens nv...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar percentage winnende trades in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


tradersedge
  ... een vrij onvertaalbaar begrip dat we bij het testen van tradingsystemen nog wel eens tegenkomen is deze zogenaamde traders...Lees meer