maandag 2 maart 2015

Percentage winnende trades

Percentage winnende trades



Veel traders en vooral degene die zich bezig houden met het bouwen van mechanische tradingsystemen streven naar 80% of nog beter. Voor minder komen ze hun bed niet uit.

Iets waar men minder naar kijkt is de gemiddelde winst en het gemiddelde verlies. En laat nu de combinatie van die drie grootheden bepalen of we dikke winst gaan maken of in no-time verlies gaan leiden.

Stel we hebben 20 trades en we hebben inderdaad een systeem gemaakt dat het in 80% van de gevallen bij het juiste eind heeft. De gemiddelde winst in dat geval is €200 en de weinig voorkomende verliezen (slechts 20%) zijn wat groter, namelijk 1000.

Dan mogen we na die 20 trades verwachten:

(20 x (0,80) x 200) - (20 x (0,20) * 1000) =
3200 - 4000 = - 800.

oei, dat betekent dus een lelijk verlies.

Nu met een systeem dat slechts 40% van de tijd goed zit, dan €1000 maakt en waarbij we het verlies weten te begrenzen op 200.

Dan is de opbrengst gelijk aan:

(20 x (0,40) x 1000) - (20 x (0,60) x 200) =
8000 - 2400 = 5600.

We zien dat het "slechte" systeem qua aantal keren juist voorspeld het beter doet.

Nu nog een uitsmijter: We gooien een kwartje op om de richting te bepalen. Gemiddeld zal dat dus 50% goed of fout zijn. Als het goed gaat stoppen we de trade bij verdubbeling van de 100 die we inzetten en we stoppen bij 50, de helft van de inzet.

We mogen bij 20 pogingen dus verwachten dat we de volgende opbrengst hebben:

20 x 0,5 x 100 - 20 x 0,5 x 50 =
1000 - 500 = 500

Met andere woorden, onze timing van het in- en uit de markt stappen  lijkt inderdaad volledig ondergeschikt aan de moneymanagement regels.

Nog niet zo bekend met moneymanagement technieken als de dit percentage winnende trades? Probeer onderstaande demonstratie eens uit en de resultaten zullen u verbijsteren.


moneymanagement bepaalt of u wint of verliest
Moneymanagement bepaalt of u gaat winnen of verliezen!
Lees het boek vanaf slechts 7 euro.