woensdag 28 januari 2015

Trade efficiëntie

Trade efficiëntie

De Trade efficientie is een techniek om trades onderling te vergelijken bij het backtesten van een tradingsysteem. Hierbij wordt niet alleen naar het resultaat gekeken maar ook naar het resultaat dat bij optimale exit behaald had kunnen worden en daar kan nog wel eens wat verschil in zitten.

De formule voor de Trade efficiëntie is

TE = 100 x (exitkoers-openkoers) / (hoogstekoers-laagstekoers)

En dan nemen we onderstaande grafiek met denkbeeldige trades erbij.

Trade effeciëncy

Trade A (groen) De gestaag stijgende trade in de juiste richting. open = 2, exit = 7, hoogste = 7, laagste = 2 TE =100 x (7-2)/(7-2) = 100

Trade B (Oranje) Een snelle stijger die echter veel winst weggeeft open = 2, exit = 4, hoogste = 8, laagste = 2 TE =100 x (4-2)/(8-2) = 100 x 2/6 = 33%

Trade C (Blauw) Valt eerst sterk terug maar herstelt zich keurig open = 5, exit = 8, hoogste = 8, laagste = 2 TE =100 x (8-5)/(8-2) = 100 x 3/6 = 50%

Hoewel alle trades positief zijn afgesloten, zien we dat er flinke verschillen in de trade efficiëntie zitten. Met name bij trade B, oranje hadden we veel eerder winst kunnen nemen.

Dit soort kengetallen kan ons helpen om te zien wat er aan een systeem verbeterd kan worden.







Gebruikte begrippen in trade efficientie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
openkoers
  ... onder de openkoers of openingskoers verstaan we de eerste koers die bij het begin van de handel officieel tot stand...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer