vanaf 1-10-2019 dagelijks het sentiment van een aantal beurzen met hun cyclus

vanaf 1-10-2019 dagelijks het sentiment van een aantal beurzen met hun cyclus

vrijdag 2 januari 2015

Delta benadering

Delta benadering



De delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de Black and Scholes formule berekend, maar er is ook een simpeler vorm van delta benadering mogelijk.

Delta optie = (slotkoers optie vandaag - slotkoers optie gisteren) / (slotkoers aandeel vandaag - slotkoers aandeel gisteren)

Stel een aandeel gaat van 20 naar 21, en de calloptie gaat van 0.70 naar 0.80 dan is de delta van die calloptie (0.80-0.70)/(21-20) = 0.10/1.00 = 0.10

Het is en blijft een benadering, want we werken bijvoorbeeld met verschillende dagen en verschillende looptijden.

Maar het geeft wel een aardige indicatie.

vanaf 1-10-2019 dagelijks de beurstimer

vanaf 1-10-2019 dagelijks de beurstimer

vanaf 1-10-2019 dagelijkse de oversold/overbought status

vanaf 1-10-2019 dagelijkse de oversold/overbought status

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.