vrijdag 2 januari 2015

Delta benadering

Delta benadering



De delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de Black and Scholes formule berekend, maar er is ook een simpeler vorm van delta benadering mogelijk.

Delta optie = (slotkoers optie vandaag - slotkoers optie gisteren) / (slotkoers aandeel vandaag - slotkoers aandeel gisteren)

Stel een aandeel gaat van 20 naar 21, en de calloptie gaat van 0.70 naar 0.80 dan is de delta van die calloptie (0.80-0.70)/(21-20) = 0.10/1.00 = 0.10

Het is en blijft een benadering, want we werken bijvoorbeeld met verschillende dagen en verschillende looptijden.

Maar het geeft wel een aardige indicatie.