Calmar ratio
De calmar ratio is een vorm van risicoanalyse. Deze neemt het gemiddelde rendement van de afgelopen 36 maanden en deelt dat door de maximale drawdown in die periode.
De Calmar ratio wordt meestal op maandbasis berekend. Het getal heeft geen absolute betekenis maar moet in verhouding tot de analyse van andere systemen worden gebruikt.
Een negatieve waarde betekent dat het gebruikte tradingsysteem of de beheerder van het systeem een negatief rendement heeft gemaakt over de laatste drie jaar.
Gebruikte begrippen in calmar ratio
Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.
analyse
... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
drawdown
... de drawdown is de soms forse terugval in het werkkapitaal van een trader ten gevolge van het meermalen na elkaar...Lees meer
gemiddelde
... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
ratio
... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
rendement
... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
waarde
... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
