correlatiecoëfficient

Correlatie is de samenhang tussen twee grootheden, waarvan de ene afhankelijk is van de ander. De mate van afhankelijkheid is vastgelegd in de correlatiecoefficient.

De correlatiecoëfficient is een getal dat de samenhang tussen twee getallenreeksen aangeeft.

Het waardenbereik van de correlatiecoefficient loopt tussen -1 en +1

-1 geeft aan dat het verband negatief tussen de getallenreeksen is, met andere woorden, als de een omhoog gaat gaat de ander omlaag

0 geeft aan dat er geen enkel verband is aan te tonen

+1 geeft aan dat er een positief verband tussen de getallenreeksen is, dat wil zeggen dat dat als de ene omhoog gaat, de andere dat ook doet.

Alle andere waarden daartussen vragen enige interpretatie. Een correlatiecoefficient van 0,33 geeft bijvoorbeeld aan dat er enige positieve samenhang is.

correlatiecoefficient in tradingsystemen

De correlatiecoefficient wordt nog wel eens gebruikt bij het ontwikkelen van tradingsystemen. Daarbij worden vaak meerdere technieken, indicatoren en dergelijke gecombineerd en het is zaak om de correlatiecoefficient van deze zo laag mogelijk te houden. Het heeft geen zin om een tweetal indicatoren op te nemen die een correlatiecoefficient van één hebben want ze zullen op hetzelfde moment een signaal afgeven, dat dan mogelijk andere indicatoren overstemt.

Kortom, hoe minder correlatie tussen de systemen, hoe beter het in feite is. De beste manier om dat te bereiken is verschillende grondslagen voor indicatoren te nemen, bijvoorbeeld eentje gebaseerd op prijs, eentje op koerspatronen, eentje op basis van volume, een marktindicator gebaseerd op breadt en een relatieve sterkte met een ander aandeel of een index.