Lookback interval
Het lookback interval is het aantal historische koersen dat gebruikt wordt om een tradingstrategie te testen.
Het zoeken van het juiste lookback interval is lastiger dan het lijkt.
De gekozen periode moet zoveel mogelijk aspecten van de normale koersbewegingen bevatten. Dus bij voorkeur een bullmarkt, een bearmarkt, een periode met nauwelijks enige beweging en dat alles ook nog eens met zowel een hoge als een lage volatility.
Het mag duidelijk zijn dat een dergelijke periode die als lookback interval gebruikt moet gaan worden, niet zo heel eenvoudig te bepalen is. Daar komt nog bij dat een verkeerde keuze tot een heel ander beeld kan leiden dat dit de resultaten in de toekomst veel onzekerder gaat maken dan nodig is.
Een alternatief kan zijn om geen vast lookback interval te nemen maar via zogenaamde Monte Carlo simulatie steeds een periode te pakken. En dat een groot aantal keren uit te voeren. De spreiding in de testresultaten die dan op gaat treden is natuurlijk heel interessant. Er zijn helaas niet veel software pakketten die deze techniek ondersteunen.
 |
| Ook dit soort diagrammen en simulaties worden over een bepaald interval berekend. |
Gebruikte begrippen in lookback interval
Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.
bearmarket
... een bearmarket is een markt waarbij de stemming flauw is en de verwachting is dat de koersen nog verder zullen...Lees meer
bullmarkt
... onder een bullmarkt verstaan we een effectenmarkt of andere markt in financi ële waarden waarin de koersen aanhoudend stijgen gedurende een...Lees meer
historische koersen
... de meeste technieken uit de technische analyse gaan uit van historische koersen we dienen dus te beginnen met het opbouwen...Lees meer
interval
... onder de interval verstaan we het verschil tussen de uitoefenprijzen bij opties uit dezelfde optieklasse deze is enigszins afhankelijk van...Lees meer
tradingstrategie
... een tradingstrategie is het geheel van aankoop en verkoopregels gestuurd...Lees meer
