Moderne portefeuille theorie
De zogenaamde moderne portefeuille theorie is een in de jaren vijftig ontwikkelde theorie over de spreiding van beleggingsrisico's.
Grondleggers zijn de Amerikaanse economen Harry Markowitz, Merton Miller en William Sharpe, die daarvoor in 1990 de Nobelprijs voor de economie kregen.
Gebruikte begrippen in moderne portefeuille theorie
Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.
economie
... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
portefeuille
... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
spreiding
... ten einde het risico van individuele fondsen in een portefeuille te vermijden wordt er aan spreiding gedaan...Lees meer
Begrippen waar moderne portefeuille theorie in voorkomt
Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.
alphafactor
... De zogenaamde alphafactor wordt gebruikt in de leer van de moderne portefeuille theorie en die voor een bepaald aandeel een...Lees meer
alphafactoring
... Onder alphafactoring verstaan we het gebruik van de alphafactor die we terugvinden bij de leer van de zogenaamde moderne portefeuille...Lees meer
