Arbitrage beginsel
Het arbitrage beginsel is een fundamenteel begrip uit de financiële wereld, dat ervan uitgaat dat arbitrage theoretisch niet mogelijk is omdat hiermee geld uit niets zou kunnen ontstaan.
Dit arbitrage beginsel komt overeen met een soort behoudswet zoals we die in de natuurkunde veelvuldig tegenkomen en het is in feite een van de pijlers van de optietheorie.
In de praktijk is arbitrage soms wel degelijk kortstondig mogelijk maar de mogelijkheid is meestal na enkele transacties de wereld wel uit.
Gebruikte begrippen in arbitragebeginsel
Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.
arbitrage
... Onder arbitrage verstaan we de professionele handel die profiteert van koers verschillen tussen verschillende beurzen op hetzelfde tijdstip door transacties...Lees meer
arbitrage beginsel
... het arbitrage beginsel is een fundamenteel begrip uit de financi ële wereld dat ervan uitgaat dat arbitrage theoretisch niet mogelijk...Lees meer
geld
... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
