dinsdag 5 mei 2015

Ratiohedge

Ratiohedge



Met de Ratiohedge maken we een berekening van het aantal opties of futures dat nodig is om een positie te neutraliseren.

Bij opties wordt voor het berekenen van de ratiohedge vaak de Delta gebruikt. Is deze bijvoorbeeld 35, dan zijn drie optiecontracten nog om een positie van 100 aandelen te neutraliseren




Gebruikte begrippen in ratiohedge


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
delta
  ... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer
futures
  ... met de term deferred futures worden die futures bedoeld die qua uitoefenmaand het verst van de datum van vandaag...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer