dinsdag 14 april 2015

symmetrisch risico

symmetrisch risico



We spreken in de financiële wereld van een symmetrisch risico als het risico dat we met een transactie lopen even groot is als de mogelijke opbrengst.

Stel we gooien een euromunt op. Bij kop mag u de euro houden, bij munt gaat deze euro naar de tegenpartij. Dit is een voorbeeld van symmetrisch risico.

Veel vormen van transacties voldoen hieraan. Opties bijvoorbeeld niet. Daarom betaalt de koper van een optie een vergoeding waarbij het risico contant wordt gemaakt in de vorm van een optiepremie. Daarmee ontstaat ook weer een symmetrisch risico.