woensdag 18 februari 2015

Donchian's vier weken regel

Donchian's vier weken regel



Een techniek die bekend staat om zijn eenvoud is de Donchian's vier weken regel. De techniek is vaak geroemd en in de prijzen gevallen voor de combinatie van eenvoud en effectiviteit.

De regels van Donchian's vier weken regel zijn als volgt 1. Koop als de koers hoger is dan die van de voorgaande vier kalenderweken.(en sluit openstaande shortposities) 2. Ga short als de koers lager is dan die van de voorgaande vier kalenderweken en sluit openstaande longposities.

Het systeem switcht dus van long naar short en weer naar long etc.

Er zijn varianten bekend die onder de naam N-weken regel door het leven gaan en waarbij dus van de standaard vier weken wordt afgeweken. Middels backtesten wordt dan een waarde voor N gevonden.

De reden voor deze aanpassing is dat de vierwekenregel in een sterk volatiele markt zeer pittige verliezen kan leiden. Deze worden door de grote bewegingen wel gecompenseerd maar maken het systeem niet echt geschikt voor traders met slappe zenuwen want het verliest vaak en veel in een dergelijke markt.




Gebruikte begrippen in donchians vier weken regel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
long
  ... het voorvoegsel long wordt bijvoorbeeld gebruikt bij longpositie in het algemeen is geeft een long positie aan dat er sprake is...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer