zondag 1 juni 2014

Implied volatility smile

Implied volatility smile



De implied volatility van een optie is afhankelijk van de uitoefenprijs.


implied volatility smile

Als we de uitoefenprijzen naast elkaar zouden zetten met hun implied volatility dan zouden we een figuur krijgen die de implied volatility smile wordt genoemd, naar de bekende smiley.




Gebruikte begrippen in implied volatility smile


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
volatility
  ... de volatility is de mate van beweging van de koers van een aandeel en wordt ook de beweeglijkheid genoemd...Lees meer