zondag 27 april 2014

systeemprofiel

Systeemprofiel



Het systeemprofiel is een simpele manier om direct snel een indruk te krijgen van de prestaties van een tradingsysteem.

We doen dit bijvoorbeeld met een spreadsheetprogramma. Het werkt als volgt.

We nemen alle tradingresultaten, en sorteren deze van groot naar klein.

De hoge winsten komen dus bovenaan, en de grote verliezen aan het einde.

Hiervan tekenen we een grafiek.

Deze krijgt dan een vorm zoals in de afbeeldingen hieronder.

We zien dat er in elke afbeelding een figuur met twee oppervlakken ontstaat, één boven de x-as met de positieve resultaten (gemerkt met A), en de ander onder de x-as met de negatieve resultaten. (gemerkt met B).

In principe kun je stellen, dat hoe groter het oppervlak A ten opzichte van het oppervlak van B, hoe beter het systeem en hoe hoger de uitkomst op termijn zal zijn.

Is het met het blote oog moeilijk te zien welk oppervlak het grootste is, ga er dan van uit dat het systeem niet bruikbaar is.

Het verschil moet goed duidelijk zijn.

Hoge winsten, maar ook veel kleine verliezen.


 In de bovenstaande afbeelding zien we een vrijwel ideaal tradingsysteem.

Oppervlak A is duidelijk groter dan B, en zowel de positieve als de negatieve resultaten zijn redelijk constant.

Wellicht zijn de verliezen nog wat te groot, is dienen ze sneller genomen te worden.

Hoge winsten, maar ook veel kleine verliezen



In de afbeelding hierboven een systeem dat minder positieve resultaten boekt, maar wel veel hogere winsten dan verliezen maakt.

Het systeem lijkt op het oog op de grens van bruikbaarheid te zitten.

Een onmogelijk te hanteren systeem


Het systeem met het profiel uit de bovenstaande afbeelding maakt zowel hoge winsten als verliezen.

Het zal door die hoge verliezen psychologisch niet simpel te hanteren zijn.




Gebruikte begrippen in systeemprofiel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
resultaten
  ... met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer