Value at risk
Onder Value at risk of VAR verstaan we een statistische maatstaf voor het maximale potentiële verlies op een handelspositie gedurende een specifieke periode onder nader te definiëren "normale" marktflucuaties.
Gebruikte begrippen in value at risk
Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.
verlies
... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer