Treynor index
De Treynor index is een variant op de sharpe ratio, waarbij in plaats van de standaardeviatie de beta van een portefeuille wordt genomen.
In formule (E-I) / beta waarbij
E = Verwacht rendement
I = Risico vrije rentevoet
beta = beta van de portefeuille
Gebruikte begrippen in treynorindex
Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.
beta
... de beta of betafactor staat voor de mate waarin een fonds met de beurs als geheel of met een index...Lees meer
portefeuille
... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
ratio
... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
sharpe ratio
... de sharpe ratio is een getal ontwikkeld door william f sharpe in 1966 de sharperatio koppelt het rendement van het...Lees meer
