Duration-beleid
Het duration-beleid is een (deel van het) beleggingsbeleid dat een obligatieportefeuille bewust gevoelig of ongevoelig maakt voor renteschommelingen.
Wanneer een rentestijging, dus een koersdaling, wordt verwacht, zal getracht worden de duration van de portefeuille te verlagen.
Wanneer een rentedaling, dus een koersstijging wordt voorzien, zal geprobeerd worden de duration juist te verhogen.
Gebruikte begrippen in duration beleid
Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.
beleggingsbeleid
... De term beleggingsbeleid komen we tegen bij individuele afspraken tussen vermogensbeheerders en hun klanten maar ook bij de beheerders van...Lees meer
duration
... het bepalen van de duration is een methode om de looptijd van een obligatie te berekenen waarbij rekening wordt gehouden...Lees meer
koersdaling
... onder een koersdaling verstaan we het dalen van de koers van een effect wat ook wel depreciatie genoemd wordt...Lees meer
obligatieportefeuille
... de obligatieportefeuille is het deel van een effectenportefeuille dat uit obligaties is opgebouwd...Lees meer
portefeuille
... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
