Garman Kohlhagen option pricing model
Het Garman Kohlhagen option pricing model is een wat minder bekend statistisch model om de theoretische waarde van Europese opties op vreemde valuta te berekenen.
Gebruikte begrippen in Garman Kohlhagen option pricing model
Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.
europese opties
... we spreken van opties met een europese stijl of kortweg europese opties bij opties of warrants die alleen aan...Lees meer
model
... een model is een versimpelde afbeelding van de werkelijkheid die echter eenvoudiger te manipuleren of te doorzien is...Lees meer
opties
... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
theoretische waarde
... de theoretische waarde van een optie wordt middels wiskundige modellen berekend zoals de bekende black and scholes formule...Lees meer
valuta
... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
vreemde valuta
... onder een vreemde valuta verstaan we de valuta die wettig betaalmiddel is in een ander land dan waar de...Lees meer
waarde
... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
