symmetrisch risico

Wat is symmetrisch risico

We spreken in de financiële wereld van een symmetrisch risico als het risico dat we met een transactie lopen even groot is als de mogelijke opbrengst.

Voorbeeld van een symmetrisch risico

Stel we gooien een euromunt van uzelf op. Bij kop krijgt u een euro van de tegenpartij. Bij munt gaat deze euro naar de tegenpartij. Dit is een voorbeeld van symmetrisch risico. De mogelijke opbrengst en het mogelijke verlies zijn beiden 1 euro.

soort van symmetrie

 

Symmetrisch risico bij financiële transacties

De meeste financiële transacties voldoen hier niet aan. Stel u koopt een aandeel van 100 euro. Er is altijd een kans dat u dat geld definitief kwijt bent. Dus wil dit een symmetrische transactie worden, dan moet uw aandeel ook 100 euro meer waard kunnen worden. Dat kan natuurlijk maar zeker is het beslist niet. En al helemaal niet binnen welke termijn dat zou moeten gaan gebeuren.

Symmetrisch risico bij financiële transacties met hefboomwerking

Met producten met een hefboomwerking zoals opties is het nog veel erger. Daar speelt ook de waardeontwikkeling van de onderliggende waarde een rol, naast beweeglijkheid, renteniveau en de resterende levensduur van de optie. Daar zal zelden of nooit een symmetrische transactie van te maken zijn.