Wilders Volatility Index
De Wilders Volatility Index, door Wellis Wilder ontwikkeld in de jaren '70, is bedoeld voor het meten van de true range gedurende een periode.
Het idee erachter is dat bij een hoge volatilty de true range groter zal worden en kleiner bij een lage volatility
De formule van de Wilders Volatililty Index luidt als volgt:
VI today = N*VI previous+TR1/X
waarbij
VI = Volatility Index
X = Time period
N= Time Period-One Unit
TR1 = Today s True Range
Gebruikte begrippen in wilders volatility index
Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.
range
... onder een range verstaan we een ondergrens en een bovengrens steun en weerstand in de koers waar deze koers hardnekkig...Lees meer
true range
... de true range is een techniek uit de technische analyse om een waarde te berekenen die vaak in plaats...Lees meer
volatility
... de volatility is de mate van beweging van de koers van een aandeel en wordt ook de beweeglijkheid genoemd...Lees meer
