Out of sample testing
Ofwel we testen zeker niet met de koersen waarop het tradingsysteem geoptimaliseerd is om te voorkomen dat het systeem over-geoptimaliseerd is zodat er sprake is van curvefitting.
Het is bij out of sample testing gebruikelijk dat een sterk ge-optimaliseerd systeem het plotseling een stuk minder doet of het zelfs volkomen af laat weten.
Het is dan ook voor elke trader een absolute noodzaak om zijn systeem aan Out of sample testing te onderwerpen, hoe frustrerend het wellicht ook is. Maar het kan heel veel kosten voorkomen.
Gebruikte begrippen in out of sample testing
Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.
kosten
... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
mechanisch tradingsysteem
... we spreken van medeëigendom bij een vorm van eigendom dat toebehoort aan twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen...Lees meer
stuk
... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer
trader
... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
tradingstrategie
... een tradingstrategie is het geheel van aankoop en verkoopregels gestuurd...Lees meer
