Delta hedging
Delta hedging is een techniek om zich in te dekken tegen koerswijzigingen van de onderliggende waarde door het nemen van een neutrale positie in zowel opties als (tegengesteld) in de onderliggende waarde, zodanig dat het resultaat een delta van 0 is.
Gebruikte begrippen in delta hedging
Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.
dekken
... onder het dekken van een shortpositie verstaat men het kopen van aandelen die men eerder heeft verkocht zonder ze op...Lees meer
delta
... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer
hedging
... de term "hedge" heeft tegenwoordig een rare bijsmaak die voortkomt uit de acties van sommige hedgefunds die soms rare transacties...Lees meer
neutrale positie
... een neutrale positie is een combinatie van long en short posities...Lees meer
onderliggende waarde
... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
opties
... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
positie
... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
waarde
... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
