donderdag 4 december 2014

Pessimistic Return Ratio

Pessimistic Return Ratio



De term PRR ofwel de Pessimistic Return Ratio komt uit de wereld van de moneymanagement technieken.

De Pessimistic Return Ratio wordt gebruikt voor de beoordeling van de kwalitieit van tradingsystemen

De Pessimistic Return Ratio is in feite een afleiding van de zogenaamde profit factor, waarbij het aantal trades in de formule wordt meegenomen, wat bij de profit factor dus niet het geval is.

Bij het beoordelen van een groot aantal trades wordt de uitkomst van de PRR overigens gelijk aan de profitfactor. De formule van de PRR is wel duidelijk wat complexer dan die van de profitfactor.

Pessimistic Return Ratio ofwel PRR in formulevorm

PRR = (((W-(W^(1/2)))/T * AW) / (((L + L^(1/2)))/T) * AL)

hierbij geldt:

W = aantal winnende trades

L = aantal verliezende trades (Losses)

T = Totaal aantal trades ofwel W+L

AW= gemiddelde winnende trade

AL = gemiddelde verliezende trade

Een PRR van 2 duidt op een prima te gebruiken tradingsysteem, een waarde van 2,5 of hoger duidt op een excellent systeem maar die zijn dan ook behoorlijk zeldzaam.

Meer weten over begrippen als de  profitfactor en de Pessimistic Return Ratio, lees dan voor een paar euro (€4,95) het boek "Moneymanagement" dat u kunt bestellen door hieronder op de afbeelding te klikken.

Moneymanagement, oa profitfactor en pessimistic return ratio (PRR)
artist impression van het boek moneymanagement dat digitaal wordt geleverd (PDF)



Gebruikte begrippen in Pessimistic Return Ratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer


ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer

winnen
  ... met winnen wordt bij effecten het maken van een koersstijging bedoeld dus in de zin van "het aandeel windmolens nv...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.