gecentreerd voortschrijdend gemiddelde

Gecentreerd voortschrijdend gemiddelde

Voortschrijdende gemiddelden kunnen fors achterlopen

Het grote probleem van voortschrijdende gemiddelden is, dat ze fors achter kunnen lopen. Ze hebben, zoals dat heet een lag. Een mogelijkheid om dit te ondervangen is door het centreren van een MA. Dat wil zeggen dat we de grafiek naar links opschuiven in de tijd. En wel verschuiven over de helft van de periode.

Het nadeel van deze op zich goed werkende aanpak is dat er een gat ontstaat aan het einde van de grafiek. En dat is nu juist het gebied waar we de situatie van willen weten.  In onderstaande grafiek is dat gat echter opgevangen met speciale wiskundige technieken waardoor het centreren van het voortschrijdende gemiddelde toch goed te doen is.

De blauwe lijn is het gecentreerde gemiddelde, de grijze lijn is het normale, niet-verschoven gemiddelde.

klik op de afbeelding voor groter

Betrouwbare koop- en verkoop signalen

We zien ook dat deze kruisingen van gecentreerde voortschrijdende gemiddelden zeer betrouwbare koop en verkoopsignalen geven. Voor onszelf is dit één van de meest gebruikte timers om tijdige aan- en verkoopsignalen te genereren.

Vertalingen van Gecentreerd voortschrijdend gemiddelde

Engels: centered moving average

Gebruikte begrippen in gecentreerd voortschrijdend gemiddelde

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer

grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer

Elder Ray indicator

Elder Ray indicator

Wat is de Elder Ray indicator?

De "Elder Ray" indicator is ontwikkeld door Elder in 1989 en komt uitgebreid aan bod in zijn boek "trading for a living", geschreven in dezelfde tijd. Volgens Elder biedt deze indicator de mogelijkheid om dwars door de markt heen te kijken.  Zoals dat met x-rays gebeurt. En daarmee was de naam Elder Ray geboren.

Berekening van de Elder Ray Indicator

We beginnen de berekening met een 13-daags Moving Average.

Dan definieren we:

Bull power = hoogste van de dag - 13 daags MA
Bear power = laagste van de dag - 13 daags MA

Interpretatie van de Elder Ray grafiek

In bovenstaande grafiek zien we in het bovenste vakje de koers van de AEX. In het middelste vak is de groene lijn de "bull power" en de gele lijn de "bear power"

De lijn die de bovenkant vormt van het gele vlak in het onderste vak van de grafiek  is het verschil tussen de bullpower en de bearpower.Ofwel de bedoelde Elder Ray grafiek.

We zien al snel dat de Elder Ray niet tot de meest gemakkelijk te hanteren gereedschappen van de technische analist behoort. De indicator vraagt veel studie en inzicht in de werking om er uiteindelijk mee tot goede resultaten te komen.

Gebruikte begrippen in Elder ray

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer

indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer

koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer

markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer

Double smoothed

Double smoothed

Double smoothed is een term die wordt gebruikt om aan de te geven dat het resultaat van een " smoothing " proces, bijvoorbeeld door het gebruik van een moving average nogmaals met een moving average behandeld wordt.

Gebruikte begrippen in double smoothed

Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

moving average
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
smoothing
  ... de techniek van smoothing wordt gebruikt voor het verwijderen van scherpe hoeken en het verwijderen van scherpe pieken en dalen...Lees meer

Begrippen waar double smoothed in voorkomt

Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

DEMA
  ... het double smoothed exponential moving average ofwel afgekort tot dema is een vorm van het exponentieel...Lees meer
double smoothed exponential moving average
  ... het double smoothed exponential moving average ofwel afgekort tot dema is een vorm van het exponentieel...Lees meer

TRIX

TRIX

De TRIX indicator is een combinatie van drie exponentiële gemiddelden , waarbij de eerste een gemiddelde is van de koers, de tweede van het eerste gemiddelde en het derde van het tweede.

Daarna berekenen we het procentuele verschil bij de laatste ema, en bepalen de richting daarvan.

Een stijging geeft een long positie aan, een daling een shortpositie .

In onderstaande grafiek zien we bovenin de AEX en onderin de TRIX .

TRIX

De groene blokjes in het bovenste deel van de grafiek geven de goede trades weer, de rode de verliesgevende.

We zien dat alle grotere bewegingen door de TRIX goed worden meegenomen.

Gebruikte begrippen in trix

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
long
  ... het voorvoegsel long wordt bijvoorbeeld gebruikt bij longpositie in het algemeen is geeft een long positie aan dat er sprake is...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
shortpositie
  ... een shortpositie bij aandelen is een positie waarbij de aandelen wel verkocht zijn maar levering nog plaats moet vinden...Lees meer

Bollinger bands

Bollinger bands

De Bollinger bands indicator is ontworpen door John Bollinger.

De zogenaamde Bollinger Bands vormen een band rondom een Moving Average waarbij de situatie ook visueel goed zichtbaar is.

Elke Bollinger Band wordt berekend uit de standaardafwijking van de MA periode, vermenigvuldigd met een zogenaamde bandfaktor. De standaardafwijking is een statistische grootheid waarmee de afstand tot het gemiddelde wordt aangegeven, waarbij 95% van de gevonden waarden binnen 2 keer de standaardafwijking zal gaan vallen.

Standaardinstellingen bollingerbands

Deze bandfactor is puur een vermenigvuldigingsgetal dat op het oog of met speciale optimaliseringssoftware wordt ingevuld.

De meest gebruikte variabelen zijn: een 20-daags exponentieel gemiddelde met een bandfaktor van 2.

Interpretatie bollinger bands

Bolligerbands worden met name gebruikt voor het bepalen van een overbougt of oversold situatie. Op het moment dat de koers min of meer samen gaat vallen met de bovenste band dan is er sprake van een overbought situatie die echter een flinke tijd aan kan houden. (zie de oranje ovalen in onderstaande grafiek) Het is dan ook verstandig om pas van een signaal te spreken als de koers neerwaarts van de bovenste band af gaat wijken.

Hetzelfde verhaal geldt voor de oversold situatie die we waarnemen als de koers samen gaat vallen met de onderste band. (de donkergroene ovalen in bovenstaande grafiek) En ook hier is het beste om af te wachten tot de koers in opwaartse richting los komt van de bovenband.

Op het moment de koers buiten de banden komt is er sprake van een verhevigde situatie die goed volgen vereist omdat de kans dat er ingegrepen moet worden vrij groot is.

Bollingerbands lenen zich ook voor de (lastige) handel in cryptogeld

Bollingerbands voor cryptomunt e-Gulden.

In deze grafiek van de cryptomunt e-Gulden zien we dat dezelfde regels gelden voor cryptogeld als bij aandelen etc. Bollingerbands maakt handel in deze munten dan ook uitstekend mogelijk waarbij het voordeel van de munten is dat deze buitengewoon goedkoop te verhandelen zijn in relatie tot andere tradingmogelijkheden. Dat maakt ze buitengewoon geschikt om vrijwel risicoloos allerlei zaken op het gebied van trading uit te proberen.

Bollinger bands worden ondermeer gebruikt voor

1.    Het bijtijds opmerken van een beginnende trend

Als we het gebied tussen de bovenste en onderste band op 2 standaardafwijkingen zetten dan valt   95.45% van de koersen in dat gebied..Als de koers een band nadert dan is het verleidelijk om ervan uit te gaan dat de koers wel weer van richting zal veranderen om weer binnen de twee standaardafwijkingen te gaan vallen. Tenslotte is   95.45% een hoog percentage, nietwaar? Maar dan hebben we het wel over het verleden. Een trend gaat zich in de toekomst ontwikkelen en daarmee komen we op nieuw, onontgonnen terrein terecht. Er waarom zou dat niet gebeuren? We zien vaak dat een trend als het ware tegen de bovenband aan omhoog gaat of omgekeerd tegen de onderband omlaag. Als dat gebeurt is er vaak sprake van een sterke trend.
En als we iets niet willen missen dan is dat wel een sterke trend.

2.    Het meten van momentum

Is het wel eens opgevallen dat als een koers uitbreekt, de band aan de andere kant juist de neiging heeft om verder van de prijs af te gaan staan? De banden komen als het ware verder uit elkaar te liggen. Ook dat goed zichtbare verschijnsel is een indicatie dat er zich een sterke trend aan het ontwikkelen is. Maar als het verschijnsel af begint te nemen wordt het opletten geblazen want dat is een teken dat het momentum van de trend af begint te nemen. Ofwel, de trend wordt minder krachtig. Misschien nog niet zo'n slecht moment om afstand te nemen en een positie te sluiten.  Het risico bestaat dat de trend toch weer verder gaat. Dan zullen we of een nieuwe positie moeten openen of leren leven met een te vroeg afgesloten positie. Maar dat is een risico dat in de financiële markten nu eenmaal altijd aanwezig is.

3.    Het aantikken van de banden.

Sommige financiële products gaan constant van de ene band naar de andere. Ze tikken de band aan en gaan weer terug naar de andere kant. Het voortschrijdende gemiddelde in het midden zal als resultaat van de heen en weer gaande beweging vrij vlak en horizontaal bewegen.
Als we dit waarnemen zit de koers in een bepaalde range, ofwel in een countertrend. Dit is een situatie die vaak wel even duurt. Hebben we ook te maken met een zekere steun of weerstand dan is de kans behoorlijk groot dat deze niet doorbroken wordt.

4.    Het signaleren van een betrouwbare trend

Een stevige en stabiele trend blijft tussen het voortschrijdend gemiddelde en één van de banden. Het voortschrijdend gemiddelde zal daarmee de richting van de trend aan gaan geven.

Het is natuurlijk altijd mogelijk om twee bollingerbands te tekenen op een afstand van 1 standaardafwijking. Als de koersen in het gebied tussen beide banden komen te liggen is er sprake van een trend die ook wel even kan duren.

In de onderstaande afbeelding zien we dit weergegeven waarbij een groene band is toegevoegd op een afstand van 1 standaardafwijking

5.    Identificatie van de status van de markt

Koersen kunnen zich langdurig rustig bewegen en dan plotseling weer wild gaan bewegen.
De meeste technieken voor trading werken echter maar bij bepaalde markten, die namelijk
trending en beweeglijk, trending en rustig, beweeglijk binnen grenzen en rustig binnen grenzen kunnen zijn.

Bollinger bands helpen om uit te vinden welke status op dit moment actueel is.

Er is sprake van beweeglijkheid als
Beide banden ver uit elkaar lopen
De afstand tussen de banden zelfs nog groter gaat worden.

Signalen dat alles rustig is
De banden lopen vlak bij elkaar.
De banden hebben de neiging om nog dichter bij elkaar te gaan lopen.

Indicaties dat er sprake is van een trend:
Het voortschrijdende gemiddelde in het midden tussen beide banden geeft de richting van de trend aan.
De koers heeft de neiging om aan één kant van het voortschrijdend gemiddelde te blijven. Het is zelfs mogelijk dat de koers buiten de band komt te lopen wat vaak een entry voor een sterke trend blijkt te zijn.

Tekenen dat de koers binnen een tradingrange blijft:
Het voortschrijdende gemiddelde in het midden loopt horizontaal of komt daar heel dicht bij.
De koers beweegt zich regelmatig van de ene band naar de andere.

Door het combineren van deze gegeven krijgen we een goed idee van de status waar de markt zich in bevindt.

Het mag duidelijk zijn dat de Bollingerbands in de gereedschapkist van elke serieuze trader thuishoren.

Zie ook met bollingerbands vergelijkbare systemen als:

- Donchian channel

-Keltner channel

- regressiekanaal

- envelop

- trendkanaal

Gebruikte begrippen in bollingerbands

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

band
  ... Er zijn in de technische analyse nogal wat indicatoren die gebruik maken van een zogenaamde band of envelop om de...Lees meer
envelop
  ... een moving average channel ook wel envelop genoemd is een vorm van een trendkanaal dat als volgt wordt...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
moving average
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
overbought
  ... we spreken van een beurs die overbought is als er teveel kopers in de markt zijn die samen de koersen...Lees meer
oversold
  ... onder het oversluiten van een lening verstaan we een overeenkomst tussen een geldgever en geldnemer waarin wordt...Lees meer
standaardafwijking
  ... de standaardafwijking wordt berekend uit de variantie...Lees meer
trendkanaal
  ... we spreken in de technische analyse van een kanaal wanneer we een tweetal lijnen kunnen trekken waarbinnen de koers zich...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer

Begrippen waar bollingerbands in voorkomt

Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bandbreedte
  ... Het begrip bandbreedte kent nogal wat betekenissen1 bij valuta het maximaal toegestane verschil tussen de hoogste en de laagste koers...Lees meer
band
  ... Er zijn in de technische analyse nogal wat indicatoren die gebruik maken van een zogenaamde band of envelop om de...Lees meer
zscore indicator
  ... ook de zscore indicator is een afgeleide van de zogenaamde bollingerbands...Lees meer

Death Cross

Death Cross

De term Death Cross komt van technisch analisten die de Dow Jones nauwgezet volgen. Een death cross ontstaat als een 200-daags moving average onder het sneller bewegende 50-daags moving average terecht komt. Bijvoorbeeld half augustus 2015.

Het death cross is niet zozeer een koop- of verkoopsignaal maar geeft aan dat een uptrend aan het einde aan het komen is en zou volgens de analisten een langere periode van een slecht performende Dow Jones aankondigen.

Men baseerde dit op eerdere death crosses uit het verleden

Gebruikte begrippen in deathcross

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

moving average
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
uptrend
  ... we spreken van een uptrend als een koers al langere tijd een globale beweging omhoog maakt...Lees meer
verkoopsignaal
  ... in de technische analyse kennen we vele vormen van het verkoopsignaal bijvoorbeeld de neerwaartse doorbreking van een trendlijn of een...Lees meer

whipsaw

Whipsaw

We spreken van een whipsaw als

1. We aandelen tegen de hoogste koers kopen en tegen de laagste koers verkopen.

2. In de technische analyse is een whipsaw een uitbraak uit een steunniveau of het doorbreken van een moving average, wat direct daarna weer gecorrigeerd wordt

De whipsaw is een veel voorkomend verschijnsel in de technische analyse dat een flink verstorende werking op tradingsystemen kan hebben.

Er zijn verschillende technieken bekend om het verschijnsel de kop in te drukken, zoals bijvoorbeeld een wachttijd maar ideaal is dit ook zeker niet

Gebruikte begrippen in whipsaw

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
hoogste koers
  ... de hoogste koers of simpelweg de "high" die een effect in een bepaalde periode dag week maand heeft bereikt...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
moving average
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer

lagging

Lagging

Het verschijnsel lagging komen we ondermeer tegen bij de technische analyse.

Daar slaat het op het verschijnsel dat veel technieken pas een koopsignaal of verkoopsignaal geven nadat het beste punt voor die actie al enige tijd geleden geweest is.

Je kunt zeggen dat de gebruikte indicator achterloopt ofwel anders gezegd dat het een lagging indicator is.

Een goed voorbeeld van een lagging indicator is het zogenaamde moving average ofwel voortschrijdend gemiddelde.

Gebruikte begrippen in lagging

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
lagging indicator
  ... een lagging indicator is een indicator die een trend eerder bepaald door de leading indicators bevestigt of ontkent...Lees meer
moving average
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
verkoopsignaal
  ... in de technische analyse kennen we vele vormen van het verkoopsignaal bijvoorbeeld de neerwaartse doorbreking van een trendlijn of een...Lees meer
voortschrijdend gemiddelde
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer

Begrippen waar lagging in voorkomt

Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

leading
  ... met de term leading wordt aangegeven dat een indicator vooruitloopt op de gebeurtenis die we ermee willen voorspellen leading is...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
lagging indicator
  ... een lagging indicator is een indicator die een trend eerder bepaald door de leading indicators bevestigt of ontkent...Lees meer
demandindex
  ... de demand index is een leading indicator waarbij prijs koers en en volume gegevens worden gecombineerd...Lees meer
leads and lags
  ... we spreken van leads and lags bij versnellingen en vertragingen in het betalingsverkeer in de technische analyse...Lees meer

glijdend gemiddelde

glijdend gemiddelde

Met de term glijdend gemiddelde wordt een vertaling van het veel meer ingeburgerde begrip "moving average" bedoeld dat in allerlei varianten in de wereld van de technische analyse wordt gebruikt bij het maken van aandelenanalyses om koopsignalen en verkoopsignalen te krijgen.

Gebruikte begrippen in glijdend gemiddelde

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer

Detrended Price Oscillator

Detrended Price Oscillator

De detrended price oscillator of DPO is een combinatie van een koersgrafiek en een voorschrijdend gemiddelde, waarbij dit gemiddelde in de tijd wordt verschoven, en van de koers van vandaag afgetrokken.

De bedoeling van de DPO (onderste scherm) is om de trends zichtbaar te maken, en cyclische bewegingen gemakkelijker te vinden.

Door de gebruikte techniek blijven alleen de kortere cycli zichtbaar.

De DPO wordt als volgt berekend:

1. Neem een moving average van de koers en (in het voorbeeld 25 dagen)

2. Trek nu de waarde van deze MA, ((periode/2)-1) terug, van de laatste slotkoers af.

Bij een periode van 25 gaan we dus 13 dagen terug.

Detrended Price Oscillator

dit boek van slechts €7,- beschrijft een groot
aantal oscillatoren en hun toepassing