Long hedge
Onder een long hedge verstaan we het afdekken van een positie tegen een koersstijging door middel van het kopen van termijncontracten.
Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk voor het afdekken van een shortpositie in effecten. Een niet afgedekte shortpositie kan bij een onverwachte stijging namelijk voor grote verliezen zorgen.
Gebruikte begrippen in long hedge
Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.
afdekken
... afdekken voor risicovermindering om het mogelijke risico van een bepaalde effectenpositie te verminderen kan een belegger een tegengestelde positie aangaan bijvoorbeeld...Lees meer
effecten
... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
kopen
... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
long
... het voorvoegsel long wordt bijvoorbeeld gebruikt bij longpositie in het algemeen is geeft een long positie aan dat er sprake is...Lees meer
positie
... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
shortpositie
... een shortpositie bij aandelen is een positie waarbij de aandelen wel verkocht zijn maar levering nog plaats moet vinden...Lees meer
verliezen
... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
