woensdag 3 december 2014

Lookback interval

Lookback interval



Het lookback interval is het aantal historische koersen dat gebruikt wordt om een tradingstrategie of een tradingsysteem te testen.

Hierbij is niet zozeer de lengte van de periode van belang maar vooral de verschillende omstandigheden die een rol hebben gespeeld. Zaken waar we bij het testen naar kijken zijn bijvoorbeeld of er sprake is van:
- een stijgende periode
- een dalende periode
- een nagenoeg horizontale periode met weinig beweging
- een periode met grote beweeglijkheid (volatility)
- een periode met geringe beweeglijkheid
- etc.

Een goede tradingstrategie of een tradingsysteem dient onder al deze omstandigheden robuust te zijn.

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.