zondag 28 februari 2016

Out of sample testing

Out of sample testing


We spreken van out of sample testing bij het testen van een tradingstrategie of een mechanisch tradingsysteem met een willekeurig gekozen set koersen.

Ofwel we testen zeker niet met de koersen waarop het tradingsysteem geoptimaliseerd is om te voorkomen dat het systeem over-geoptimaliseerd is zodat er sprake is van curvefitting.

Het is bij out of sample testing gebruikelijk dat een sterk ge-optimaliseerd systeem het plotseling een stuk minder doet of het zelfs volkomen af laat weten.

Het is dan ook voor elke trader een absolute noodzaak om zijn systeem aan Out of sample testing te onderwerpen, hoe frustrerend het wellicht ook is. Maar het kan heel veel kosten voorkomen.




Gebruikte begrippen in out of sample testing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
mechanisch tradingsysteem
  ... we spreken van medeëigendom bij een vorm van eigendom dat toebehoort aan twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
tradingstrategie
  ... een tradingstrategie is het geheel van aankoop en verkoopregels gestuurd...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.