woensdag 17 februari 2016

Sortino ratio

Sortino ratio


De Sortino ratio is een minder vaak gebruikte variant op de Sharpe Ratio, waarbij alleen de negatieve afwijkingen van het gemiddelde in de berekeningen van de standaardafwijking worden betrokken.




Gebruikte begrippen in Sortino ratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
sharpe ratio
  ... de sharpe ratio is een getal ontwikkeld door william f sharpe in 1966 de sharperatio koppelt het rendement van het...Lees meer
standaardafwijking
  ... de standaardafwijking wordt berekend uit de variantie...Lees meer