donderdag 21 januari 2016

geimpliceerde volatiliteit

geimpliceerde volatiliteit


De geimpliceeerde volatiliteit is een andere benaming voor impliciete beweeglijkheid of volatiliteit zoals die bij optiewaardering of risicoberekening wordt gebruikt.

Deze termen worden in de praktijk nauwelijks gebruikt maar vervangen door het weliswaar engelse maar in de praktijk veel meer ingeburgerde "implied volatility".




Gebruikte begrippen in geimpliceerde volatiliteit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beweeglijkheid
  ... onder de beweeglijkheid verstaan we de statistische standaardafwijking van de prijsveranderingen van de koers...Lees meer
impliciete beweeglijkheid
  ... de impliciete beweeglijkheid of impliciete volatiliteit is het verhoudingsgetal een percentage tussen de koersbewegingen van de onderliggende waarde van...Lees meer





Gebruikte begrippen in geimpliceerde volatiliteit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beweeglijkheid
  ... onder de beweeglijkheid verstaan we de statistische standaardafwijking van de prijsveranderingen van de koers...Lees meer
impliciete beweeglijkheid
  ... de impliciete beweeglijkheid of impliciete volatiliteit is het verhoudingsgetal een percentage tussen de koersbewegingen van de onderliggende waarde van...Lees meer