dinsdag 17 november 2015

Bollinger bands

Bollinger bands



De Bollinger bands indicator is ontworpen door John Bollinger.

De zogenaamde Bollinger Bands vormen een band rondom een Moving Average waarbij de situatie ook visueel goed zichtbaar is.




Elke Bollinger Band wordt berekend uit de standaardafwijking van de MA periode, vermenigvuldigd met een zogenaamde bandfaktor. De standaardafwijking is een statistische grootheid waarmee de afstand tot het gemiddelde wordt aangegeven, waarbij 95% van de gevonden waarden binnen 2 keer de standaardafwijking zal gaan vallen.

Standaardinstellingen bollingerbands


Deze bandfactor is puur een vermenigvuldigingsgetal dat op het oog of met speciale optimaliseringssoftware wordt ingevuld.

De meest gebruikte variabelen zijn: een 20-daags exponentieel gemiddelde met een bandfaktor van 2.

Interpretatie bollinger bands


Bolligerbands worden met name gebruikt voor het bepalen van een overbougt of oversold situatie. Op het moment dat de koers min of meer samen gaat vallen met de bovenste band dan is er sprake van een overbought situatie die echter een flinke tijd aan kan houden. (zie de oranje ovalen in onderstaande grafiek) Het is dan ook verstandig om pas van een signaal te spreken als de koers neerwaarts van de bovenste band af gaat wijken.



Hetzelfde verhaal geldt voor de oversold situatie die we waarnemen als de koers samen gaat vallen met de onderste band. (de donkergroene ovalen in bovenstaande grafiek) En ook hier is het beste om af te wachten tot de koers in opwaartse richting los komt van de bovenband.

Op het moment de koers buiten de banden komt is er sprake van een verhevigde situatie die goed volgen vereist omdat de kans dat er ingegrepen moet worden vrij groot is.

Bollingerbands lenen zich ook voor de (lastige) handel in cryptogeld


Bollingerbands voor cryptomunt e-Gulden.

In deze grafiek van de cryptomunt e-Gulden zien we dat dezelfde regels gelden voor cryptogeld als bij aandelen etc. Bollingerbands maakt handel in deze munten dan ook uitstekend mogelijk waarbij het voordeel van de munten is dat deze buitengewoon goedkoop te verhandelen zijn in relatie tot andere tradingmogelijkheden. Dat maakt ze buitengewoon geschikt om vrijwel risicoloos allerlei zaken op het gebied van trading uit te proberen.


 


Bollinger bands worden ondermeer gebruikt voor


1.    Het bijtijds opmerken van een beginnende trend


Als we het gebied tussen de bovenste en onderste band op 2 standaardafwijkingen zetten dan valt   95.45% van de koersen in dat gebied..Als de koers een band nadert dan is het verleidelijk om ervan uit te gaan dat de koers wel weer van richting zal veranderen om weer binnen de twee standaardafwijkingen te gaan vallen. Tenslotte is   95.45% een hoog percentage, nietwaar? Maar dan hebben we het wel over het verleden. Een trend gaat zich in de toekomst ontwikkelen en daarmee komen we op nieuw, onontgonnen terrein terecht. Er waarom zou dat niet gebeuren? We zien vaak dat een trend als het ware tegen de bovenband aan omhoog gaat of omgekeerd tegen de onderband omlaag. Als dat gebeurt is er vaak sprake van een sterke trend.
En als we iets niet willen missen dan is dat wel een sterke trend.



2.    Het meten van momentum


Is het wel eens opgevallen dat als een koers uitbreekt, de band aan de andere kant juist de neiging heeft om verder van de prijs af te gaan staan? De banden komen als het ware verder uit elkaar te liggen. Ook dat goed zichtbare verschijnsel is een indicatie dat er zich een sterke trend aan het ontwikkelen is. Maar als het verschijnsel af begint te nemen wordt het opletten geblazen want dat is een teken dat het momentum van de trend af begint te nemen. Ofwel, de trend wordt minder krachtig. Misschien nog niet zo'n slecht moment om afstand te nemen en een positie te sluiten.  Het risico bestaat dat de trend toch weer verder gaat. Dan zullen we of een nieuwe positie moeten openen of leren leven met een te vroeg afgesloten positie. Maar dat is een risico dat in de financiële markten nu eenmaal altijd aanwezig is.


3.    Het aantikken van de banden.


Sommige financiële products gaan constant van de ene band naar de andere. Ze tikken de band aan en gaan weer terug naar de andere kant. Het voortschrijdende gemiddelde in het midden zal als resultaat van de heen en weer gaande beweging vrij vlak en horizontaal bewegen.
Als we dit waarnemen zit de koers in een bepaalde range, ofwel in een countertrend. Dit is een situatie die vaak wel even duurt. Hebben we ook te maken met een zekere steun of weerstand dan is de kans behoorlijk groot dat deze niet doorbroken wordt.

4.    Het signaleren van een betrouwbare trend


Een stevige en stabiele trend blijft tussen het voortschrijdend gemiddelde en één van de banden. Het voortschrijdend gemiddelde zal daarmee de richting van de trend aan gaan geven.

Het is natuurlijk altijd mogelijk om twee bollingerbands te tekenen op een afstand van 1 standaardafwijking. Als de koersen in het gebied tussen beide banden komen te liggen is er sprake van een trend die ook wel even kan duren.

In de onderstaande afbeelding zien we dit weergegeven waarbij een groene band is toegevoegd op een afstand van 1 standaardafwijking



5.    Identificatie van de status van de markt


Koersen kunnen zich langdurig rustig bewegen en dan plotseling weer wild gaan bewegen.
De meeste technieken voor trading werken echter maar bij bepaalde markten, die namelijk
trending en beweeglijk, trending en rustig, beweeglijk binnen grenzen en rustig binnen grenzen kunnen zijn.

Bollinger bands helpen om uit te vinden welke status op dit moment actueel is.

Er is sprake van beweeglijkheid als
Beide banden ver uit elkaar lopen
De afstand tussen de banden zelfs nog groter gaat worden.

Signalen dat alles rustig is
De banden lopen vlak bij elkaar.
De banden hebben de neiging om nog dichter bij elkaar te gaan lopen.

Indicaties dat er sprake is van een trend:
Het voortschrijdende gemiddelde in het midden tussen beide banden geeft de richting van de trend aan.
De koers heeft de neiging om aan één kant van het voortschrijdend gemiddelde te blijven. Het is zelfs mogelijk dat de koers buiten de band komt te lopen wat vaak een entry voor een sterke trend blijkt te zijn.

Tekenen dat de koers binnen een tradingrange blijft:
Het voortschrijdende gemiddelde in het midden loopt horizontaal of komt daar heel dicht bij.
De koers beweegt zich regelmatig van de ene band naar de andere.

Door het combineren van deze gegeven krijgen we een goed idee van de status waar de markt zich in bevindt.

Het mag duidelijk zijn dat de Bollingerbands in de gereedschapkist van elke serieuze trader thuishoren.


Zie ook met bollingerbands vergelijkbare systemen als:


- Donchian channel

-Keltner channel

- regressiekanaal

- envelop

- trendkanaal




Gebruikte begrippen in bollingerbands


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

band
  ... Er zijn in de technische analyse nogal wat indicatoren die gebruik maken van een zogenaamde band of envelop om de...Lees meer
envelop
  ... een moving average channel ook wel envelop genoemd is een vorm van een trendkanaal dat als volgt wordt...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
moving average
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
overbought
  ... we spreken van een beurs die overbought is als er teveel kopers in de markt zijn die samen de koersen...Lees meer
oversold
  ... onder het oversluiten van een lening verstaan we een overeenkomst tussen een geldgever en geldnemer waarin wordt...Lees meer
standaardafwijking
  ... de standaardafwijking wordt berekend uit de variantie...Lees meer
trendkanaal
  ... we spreken in de technische analyse van een kanaal wanneer we een tweetal lijnen kunnen trekken waarbinnen de koers zich...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer

Begrippen waar bollingerbands in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bandbreedte
  ... Het begrip bandbreedte kent nogal wat betekenissen1 bij valuta het maximaal toegestane verschil tussen de hoogste en de laagste koers...Lees meer
band
  ... Er zijn in de technische analyse nogal wat indicatoren die gebruik maken van een zogenaamde band of envelop om de...Lees meer
zscore indicator
  ... ook de zscore indicator is een afgeleide van de zogenaamde bollingerbands...Lees meer