donderdag 8 januari 2015

Zscore indicator

Zscore indicator



Ook de zscore-indicator is een afgeleide van de zogenaamde bollingerbands.

De zscore geeft in feit de afstand van het voortschrijdend gemiddelde aan en wordt als volgt berekend:

zscore = (slot_vandaag - MA20_vandaag)/ std20_vandaag

Hierbij is MA20 een 20 daags normaal voortschrijdend gemiddelde
en Std20 is de standaardafwijking over 20 dagen.

De bollingerbands liggen op plus en min 2x standaardafwijking.

In onderstaande grafiek is deze waarde eveneens aangeven.

De bovenste grafiek is de slotkoers , de onderste is de zscore indicator en die geeft zo ook aan waar de koers (in dit geval de slotkoers) zich binnen een bollingerband bevindt.

De raakpunten van de indicator met deze +2 en -2 lijnen geven de signalen.



Maar zoals te zien is zijn er nogal wat valse signalen, maar alle goede keerpunten worden ook gesignaleerd.

Daarom is in de onderstaande grafiek de zscore vervangen door zijn 5 daags voortschrijdend gemiddelde .



Een tweede 5 daags voortschrijdend gemiddelde (de gele lijn) zorgt voor signalen.

En we kunnen natuurlijk de periode verlengen dan zijn de signalen minder tijdig maar er zijn ook minder valse signalen.

In onderstaande figuur is de periode verlengd van 20 naar 50 dagen.

z-score-indicator


We zien dat met name de neerwaartse pieken en het herstel direct daarna vrij goed worden aangegeven.




Gebruikte begrippen in zscore indicator


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bollingerbands
  ... de bollinger bands indicator is ontworpen door john bollinger de zogenaamde bollinger bands vormen een band rondom een moving average waarbij de...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
herstel
  ... met de term opleving bedoelen we hetzelfde als herstel dus opgaande koersen na een periode van forse daling...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
slotkoers
  ... de slotkoers afgekort tot slot of close is de laatst gedane koers van een aandeel of optie die geldt op...Lees meer
standaardafwijking
  ... de standaardafwijking wordt berekend uit de variantie...Lees meer
voortschrijdend gemiddelde
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
zscore
  ... als de resultaten van een systeem volkomen willekeurig zouden zijn dan zouden ze volgens de normale verdeling verdeeld moeten...Lees meer