vrijdag 12 december 2014

Merton's jump diffusion model

Merton's jump diffusion model



Het Merton's jump diffusion model is een optiewaarderingsmodel dat er in tegenstelling tot de meeste waarderingsmodellen niet uitgaat van een regelmatige verdeling van de kansen op stijgen en dalen, maar dat ook de mogelijkheid van vreemde sprongen in de koers mee wil wegen.




Gebruikte begrippen in mertons jump diffusion model


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
model
  ... een model is een versimpelde afbeelding van de werkelijkheid die echter eenvoudiger te manipuleren of te doorzien is...Lees meer