vrijdag 10 oktober 2014

fijntuning

fijntuning



Het begrip fijntuning uit de wereld van de trading wordt wel gebruikt voor een extreme vorm van backtesting waarbij steeds meer variabelen aan een tradingsysteem toegevoegd worden om hier een zo optimaal mogelijk -theoretisch- resultaat uit te verkrijgen. Het systeem wordt dan net zo lang met speciale optimalisatiesoftware behandeld dat er een superresultaat ontstaat.



Omdat de waarden van de variabelen bij dit behaalde superresultaat volledig gebaseerd zijn op een min of meer toevallige optimale set waarden zal elke combinatie uit de praktijk slechter uitvallen. Het systeem zal niet werken als verwacht. Sterker nog, een in potentie goed werkend systeem kan door fijntuning volledig onderuit gehaald worden.

Het tradingsysteem dat middels fijntuning tot stand is gekomen moet dan ook als waardeloos en betekenisloos worden beschouwd. Backtesting kan heel nuttig zijn in de praktijk, mits met verstand van zaken gebruikt.

Backtesting kan bijvoorbeeld inzicht geven hoe een tradingsysteem reageert op veranderingen in de omgeving, bijvoorbeeld een verandering van de rentestand, op een plotselinge stijging of daling van de onderliggende waarde.

De op deze wijze verkregen wetenschap kan daarna gebruikt worden om een robuust tradingsysteem te verkrijgen dat ons onder veranderende externe omstandigheden niet voor verrassingen zet, maar juist aan weet te geven wat er onder die veranderingen te doen staat om niet alleen erger te voorkomen maar zelfs voordeel uit de situatie te halen.

Robuustheid geeft ons een voorsprong, een systeem dat door fijntuning in theorie zeer goed zou kunnen presteren geeft ons echter eerder een achterstand dan een voorsprong.




Gebruikte begrippen in fijntuning


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


backtesting
  ... Bij backtesting wordt een tradingsysteem getest door het herhaald met verschillende waarden van variabelen te testen meestal rolt...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
rentestand
  ... de rentestand is de hoogte van de rente waartegen de nederlandse staat geld kan lenen op de openbare kapitaalmarkt...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer

Begrippen waar fijntuning in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


robuustheid
  ... de robuustheid van een tradingsysteem is vermoedelijk de belangrijkste eigenschap die helaas niet in één of ander kengetal is uit...Lees meer
backtesting
  ... Bij backtesting wordt een tradingsysteem getest door het herhaald met verschillende waarden van variabelen te testen meestal rolt...Lees meer